Original title: Návrh dynamických rozhodovacích strategií pro obchodování na futures trzích
Translated title: Design of dynamic decision-making strategies for futures trading
Authors: Vosáhlo, Jaroslav ; Guy, Tatiana Valentine (advisor) ; Lachout, Petr (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2011
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Práce se zabývá problematikou obchodování na komoditních trzích z hlediska investičního spekulanta a zaměřuje se na tzv. komoditní futures kontrakty. Cílem práce je pomocí metod dynamického programování a přibližného dynamického programování navrhnout optimální strategii a tuto strategii otestovat na reálných datech. K dosažení úspěšné strategie jsou použity prostředky bayesovské statistiky pro předpovědi chování náhodných veličin a rizikové ukazatele pro návrh míry opatrnosti při obchodování. Algoritmus je otestován v programu Matlab na více než 15 tisících obchodovacích dnech. This thesis deals with an issue of futures derivative trading from a perspective of a minor speculator. The aim of this work is to find and design an optimal trading strategy using dynamic programming and approximate dynamic programming. We use means of Bayesian statistics to obtain predictions of variate's behavior and risk indicators to form a rate of carefulness. Effectivity of algorithm is afterwards tested in Matlab program. Available data for testing the success of the method offer more then 15.000 trading days.
Keywords: Bayesian statistics; dynamic programming; futures derivatives; bayesovská statistika; dynamické programování; futures

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/50214

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-314503


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses