Original title: Vybrané metody pro analýzu mnohorozměrných finančních dat
Translated title: Selected methods for multivariate financial data analysis
Authors: Andráš, Adrián ; Zichová, Jitka (advisor) ; Hurt, Jan (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2011
Language: slo
Abstract: [eng] [cze]
In practice, we often meet data in the form of observations of several variables at various points in time. These data are called time series. We present various approaches in time series analysis; graphical models, vector autoregres- sive models and vector moving-average models. We try to get information about mutual relationship of the variables and then to model their behavior. The used techniques are illustrated on log returns of monthly average exchange rates. The programs are processed in the software Mathematica 7 and can be found on the CD. 1 V praxi se často setkáváme s daty ve formě pozorování několika proměnných v různých časových okamžicích. Těmto datům říkáme časové řady. V práci se zabýváme vybranými přístupy analýzy časových řad; grafickými modely, vektorovými autoregresními modely a vektorovými modely klouzavých součtů. Snažíme se získat informace o vzájemné souvislosti jednotlivých proměnných a následně modelovat jejich chování. Použité postupy jsou ilustrovány na logarit- mických výnosech měsíčních průměrných hodnot devizových kurzů. Programy jsou zpracovány v softwaru Mathematica 7 a lze je nalézt na přiloženém CD. 1
Keywords: exchange rates; graphical model; VAR model; VMA model; devizové kurzy; grafický model; VAR model; VMA model

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/49481

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-313770


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses