Original title: Identifikace a zohlednění změn ve vývoji škod při výpočtu IBNR rezerv
Translated title: Identification and accounting the changes in calculation of the IBNR reserves.
Authors: Brdíčková, Jana ; Trchová, Radka (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2011
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Uvedená práce popisuje širokou škálu modelů pro odhad rezervy na pojistná plnění, jako jsou chain ladder, Mnichovský chain ladder, Cape Cod nebo regresní metody. Zaměřuje se především na identifikaci předpokladů jednotlivých metod, jejich ověření, důsledky nesplnění a případné úpravy modelů. V neposlední řadě pojednává o anomáliích a specifikách historických dat a snaží se navrhnout řešení, která zmírní, případně zcela vyřeší dopady pojmenovaných nedostatků. Závěrečná část se věnuje analýze skutečných dat z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. This text describes wide variety of models for IBNR reserve estimation, among them we can find chain ladder, Munich chain ladder, Cape Cod or regression methods. Especially, it aims at identification of model assumptions, its verification, impacts of their non-fulfillment and resulting model modification. Moreover, this work deals with anomalies and specificity of historical data and tries to suggest solutions for this problems. The last part of the thesis is dedicated to real analysis of motor third party liability.
Keywords: IBNR reserve; incurred data; paid data; regression; evidované škody; regrese; rezerva na pojistná plnění; vyplacená plnění

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/33393

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-297870


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses