Název:
Detekce a analýza strukturálních změn v ekonometrických modelech
Překlad názvu:
Detection and Analysis of Structural Changes in Econometric Models
Autoři:
Černý, Michal ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent) Typ dokumentu: Disertační práce
Rok:
2008
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Práce se zabývá detekcí a analýzou změn při ekonometrickém modelování, zejména v modelech časových řad a v regresních modelech. Zabýváme se testy na detekci změny a odhady bodů změny a jejich statistickými vlastnostmi. Jsou odvozena vhodná testová kritéria a jejich kritické hodnoty. Předmětem další diskuse je srovnání síly testů v různých situacích pomocí simulací. Uvažované postupy jsou demonstrovány na příkladu analýzy časových řad a odhadu parametrů produkčních funkcí.
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dostupné v digitálním repozitáři VŠE. Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/5446