Original title: Simulace obchodování na akciovém trhu
Translated title: Simulation of transactions on Stock Market
Authors: Ulrych, Stanislav ; Jakob, Michal (referee) ; Štěpánek, Petr (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2010
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato diplomová práce se zabývá simulací obchodování na elektronickém akciovém trhu NASDAQ. Soustředí se na simulaci obchodování s vysokou frekvencí, tzv. High Frequency Trading (HFT) strategií. Simulace je založena na sloučení skutečných historických order flow dat s daty produkovanými simulovanými HFT strategiemi, což je koncept, který zatím nebyl dostatečně zkoumán. Práce se věnuje problémům spojeným s věrohodnou simulací na základě order flow dat, mezi něž patří zpracování order flow dat, přesné časové zpracování, parametrické zpoždění obchodních signálů, specifika různých typů obchodních příkazů aj. Součástí práce je také návrh postupu simulace a jeho implementace s ohledem na vysokou výpočetní náročnost, modularizovatelnost jednotlivých strategií a paralelizovatelnost celého výpočtu. V poslední části práce je také předvedena implementace a výsledky testování jednoduché HFT strategie. This diploma thesis presents the simulation of the high frequency trading (HFT) strategies on electronic markets such as NASDAQ. The simulation is based on merging real historical order flow data and order flow of artificial trading agents representing new HFT strategies. This concept has not yet been widely discussed elsewhere. The problems discussed include: processing order flow market data, very precise time referencing, parametric reaction latency, various order types distinction etc. The design and the implementation of simulation process are presented, with respect to high computational requirements, modularizable strategies implementation and parallelization of whole simulation. In the final part of the work, we discuss the implementation and the results of a simulation of a simple HFT strategy.
Keywords: interactive stock market; Simulation; interaktivní trh s akciemi; Simulace

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/31039

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-286629


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses