Original title:
Pojištění a míry rizika
Translated title:
Insurance and risk measures
Authors:
Vašek, Lukáš ; Justová, Iva (referee) ; Mazurová, Lucie (advisor) Document type: Master’s theses
Year:
2009
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] V předložené práci se budeme zabývat metodami navrhovanými v aktuárské literatuře pro kvantifikaci a oceňování rizika. Ukážeme si různé přístupy pro konstrukci rizikových měr a budeme zkoumat vlastnosti, které tyto míry splňují. V úvodu se seznámíme s teorií očekávaného užitku a duální teorií rizika. Na tyto dvě teorie potom navážeme při studiu rizikových měr. Hlavní důraz bude kladen na distorzní míry a budeme také sledovat závislost distorzních parametrů na výši rizikové přirážky.In the present work we attend to methods proposed in actuarial literature to quantification and evaluation of risk. We show various approaches in construction measures of risk and we analyze properties they satisfy. We introduce theory of equivalent utility and dual theory of risk and than we concentrate our mention especially on the distorted measures of risk. Due to quantity of riskiness we study rate of risk loading and the height of distortion parameters.
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/27335