Original title:
Aplikace modelů mnohorozměrných časových řad ve finanční analýze
Translated title:
Applications of Multivariate Time Series Models in Finanacial Analysis
Authors:
Hrba, Martin ; Cipra, Tomáš (referee) ; Zichová, Jitka (advisor) Document type: Master’s theses
Year:
2006
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] Práce se zabývá aplikací mnohorozměrných ARMA modelů na konkrétní časové řady z finančních trhů a sestává z teoretické a praktické části. V první části je vyložena teorie mnohorozměrných posloupností ARMA a postupy při jejich použití. V druhé části jsou za pomoci systému Mathematica 5.0 zpracovány dvě časové řady, a to řada měnových kurzů a řada burzovních indexů. Zpracovaná data a výpis programu jsou přiloženy na CD.The thesis deals with the applications of multivariate ARMA models for particular time series from nancial markets; it consists of a theoretical part and a practical part. The former refers to the theory of multivariate ARMA models and methods of their applications. In the latter two time series are solved by system Mathematica 5.0, one currency courses series and one stock exchange index series. The data and programme source code are enclosed on a CD.
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/4484