Original title: Procesy s dlouhou pamětí
Translated title: Long memory processes
Authors: Prelcová, Zuzana ; Cipra, Tomáš (referee) ; Prášková, Zuzana (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2006
Language: cze
Abstract: Cílem této práce je zasvětit čtenáře do problematiky procesů a s dlouhou pamětí. V úvodu je čtenář nejprve seznámen s tím, proč již procesy s krátkou pamětí, např. ARMA procesy, nepostačovali statistikům na modelování časových řad. V první kapitole je ukázán vývoj, který vedl k definici procesů a dlouhou pamětí. Rovněž jsou zde zmíněné stochastické procesy, které se používají na modelování dlouhodobé závislosti. Následně se čtenář obeznámí se základními metodami pro odhad parametru dlouhé paměti, s testy dobré zhody a spůsobmi predikce budoucích pozorování. Hlavním cílem této práce je porovnat metody na odhad parametru dlouhé paměti, které vznikly za posledných 15 let, na reálnych datech a ukázat jejich výhody či patřičné nedostatky.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/4456

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-267258


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses