Název: Intraday Dynamics of Euro Area Sovereign Credit Risk Contagion
Autoři: Komárek, Luboš ; Ters, Kristyna ; Urban, Jörg
Typ dokumentu: Studie
ISSN: 1803-7070
Rok: 2016
Jazyk: eng
Nakladatel: Česká národní banka
Edice: Working paper series, svazek: 4/2016
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: banky; CDS; dluhopisy; finanční trh; hospodářský cyklus; krize svrchovaného rizika; makroekonomie; panelový VAR; svrchované kreditní riziko; banks; bonds; business cycle; credit default swaps; financial market; macroeconomics; panel VAR; sovereign credit risk; sovereign debt crisis
Poznámka: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Česká národní banka (web)
Externí umístění souboru: http://www.cnb.cz/cs/vyzkum/vyzkum_publikace/cnb_wp/2016/cnbwp_2016_04.html

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261215


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Analytické a metodické materiály > Studie
Ostatní > Česká národní banka
 Záznam vytvořen dne 2016-11-03, naposledy upraven 2024-06-03.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet