Original title:
Modelování volatility na vybraném akciovém trhu
Translated title:
Volatility Modelling of the Selected Stock Market
Authors:
VRÁNOVÁ, Eliška Document type: Master’s theses
Year:
2016
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] Diplomová práce se zabývá modelováním časových řad (akcií a komodit) pomocí modelů volatility. V teoretické části je vysvětlen důležitý pojem volatilita a další pojmy s volatilitou spojené. Praktická část je věnovaná analýze časových řad a modelování volatility pomocí programu R.The diploma thesis deals with modelling of time series (stock and commodities) by using the models of volatility. The theoretical part focuses on the term of volatility and other terms connected to it. There is a theoretical description of the models as well. The practical part of the thesis focuses on the analysis of the time series and modelling of volatility using the program R.
Keywords:
ARCH model; EGARCH model; Financial model; GARCH model; GJRGARCH model; prediction volatility; program R; volatility; ARCH model; EGARCH model; Finanční model; GARCH model; GJRGARCH model; predikce volatility; program R; volatilita Citation: VRÁNOVÁ, Eliška. Modelování volatility na vybraném akciovém trhu. České Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta
Institution: University of South Bohemia in České Budějovice
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia. Original record: http://www.jcu.cz/vskp/42220