Original title: Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů
Translated title: Optimization of Investment Strategy Using Genetic Algorithms
Authors: Novák, Tomáš ; Brázdil, Jiří (referee) ; Budík, Jan (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2015
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract: [cze] [eng]
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci automatického obchodního systému, se kterým bude možné obchodovat v prostředí FOREXu. Cílem je vytvořit obchodní strategii, která bude relativně bezpečná, stabilní a zisková. Optimalizace a testování na historických datech budou předpokladem pro nasazení do reálného obchodování. This thesis is focused on the design and optimization of automated trading system, which will be traded in FOREX. The aim is to create a business strategy that is relatively safe, stable and profitable. Optimization and testing on historical data are a prerequisite for the deployment into real trading.
Keywords: AOS; exchange; Financial markets; FOREX; genetic algorithms; investment models; Martingale; MetaTrader; optimization; sensitivity analysis; technical analysis; AOS; burza; citlivostní analýza; Finanční trhy; FOREX; genetické algoritmy; investiční modely; Martingale; MetaTrader; optimalizace; technická analýza

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/40216

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-224983


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Master’s theses