Název: Komplexná analýza požívaných výnosových vzťahov u dlhopisov
Překlad názvu: Comprehensive study of yield in bond analysis
Autoři: Krajčíková, Lucia ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2015
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [slo] [cze] [eng]
V tejto diplomovej práci sa venujeme detailnej analýze funkcie ceny dlhopisu. Zameriavame sa na prepojenie matematických definícií s finančnou praxou a upozorňujeme na výhody aj nedostatky v praxi využívanej funkcie. Bežne známe vlastnosti tejto funkcie rozširujeme o oblasť záporného vnútorného výnosového percenta. Pozornosť venujeme aj problematike viac riešení polynomiálnej rovnice vyšších rádov určujúcej vnútorné výnosové percento. Ďalej sa zaoberáme možnosťami aproximácie funkcie Taylorovou vetou a aplikáciou na duráciu a konvexitu dlhopisu. V této diplomové práci se věnujeme detailní analýze funkce ceny dluhopisu. Zaměřujeme se na propojení matematických definicí s finanční praxí a upozorňujeme na výhody i nedostatky v praxi užívané funkce. Běžně známé vlastnosti této funkce rozšiřujeme o oblast záporného vnitřního výnosového procenta. Pozornost věnujeme i problematice více řešení polynomiální rovnice vyšších řádů určující vnitřní výnosové procento. Dále se zabýváme možnostmi aproximace funkce Taylorovou větou a aplikací na duraci a konvexitu dluhopisu. This thesis covers detailed analysis of bond pricing function. It focuses on connections between mathematical definitions and financial practice and it points out advantages and drawbacks of currently used function. Well known properties of this function are extended to negative internal rate of return values. This topic is further discussed with internal rate of return polynomial equations solving. Taylor series approximation is also shown regarding duration and convexity of bonds.
Klíčová slova: dluhopis; dluhopis bez splatnosti; durace dluhopisu; konvexita dluhopisu; numerické řešení polynomů; průběh funkce; Taylorova věta; záporné úrokové míry; bond; bond convexity; bond duration; investigation of function properties; negative interest rate; numerical solution of polynomial equations; perpetual bond; Taylor Series

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/49053

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-201567


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce