Název: Algoritmické obchodování
Překlad názvu: Algorithmic trading
Autoři: Uherek, Jiří ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2014
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Diplomová práce se zabývá oblastí algoritmického obchodování. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky pro tuto oblast. Konkrétně se práce zabývá definováním pojmu algoritmického obchodování, exekučními algoritmy, kvantitativními strategiemi, včetně problémů spojených s testováním strategií, a také pak přínosy a riziky algoritmického obchodování z hlediska trhů. Práce rovněž zpracovává úvod do problematiky genetických algoritmů. V aplikační části je vyvíjena obchodní strategie, která využívá genetického algoritmu k nalezení optimální kombinace dílčích strategií. Výsledky aplikační části ukázaly, že zahrnutí genetických algoritmů zvýšilo výkonnost strategie na konkrétním datovém vzorku. Dále pak ukázaly, že velikost transakčních nákladů má zásadní vliv na posuzování výkonnosti strategií, stejně jako rozdělení dat na testovací a validační vzorek. The diploma thesis is focused on algorithmic trading. In the first part the theoretical background is summarized. This part is particularly focused on definition of algorithmic trading, execution mechanisms, quantitative strategies, including problems regarding backtesting, and also on benefits and threats of algorithmic trading in market's point of view. The thesis also offers an introduction to genetic algorithms. In the practical part the strategy using genetic algorithm to find optimal combination of particular strategies is developed. The results showed that using genetic algorithms was beneficial for given data series. They also showed that the size of transaction costs is crucial for strategy performance same as dividing data series into testing sample and validation sample.
Klíčová slova: algoritmické obchodování; genetické algoritmy; kvantitativní strategie; algorithmic trading; genetic algorithms; quantitative strategies

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/44151

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-192611


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce