Název: Využití zobecněného lineárního modelu k analýze splácení retailových úvěrů
Překlad názvu: Retail loan repayment analysis using generalized linear models
Autoři: Šolc, Michal ; Jarošová, Eva (vedoucí práce) ; Forbelská, Marie (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato diplomová práce se zabývá zobecněnými lineárními modely a možností jejich využití v bankovní praxi. Konkrétně k analýze splácení retailových úvěrů. Nejdříve se zabývá problematikou zobecněných lineárních modelů z teoretického hlediska. Ve stručnosti se pokouší shrnout problémy, které vznikají z omezeních v klasickém lineárním modelu, a následně se věnuje základní teorii, na které jsou postaveny zobecněné modely. U zobecněných modelů je uveden nejdříve jejich přehled, a dále se s ohledem na praktickou část práce podrobněji zabývá modely, ve kterých má vysvětlovaná proměnná Multinomické rozdělení a rozdělení Gama. Hlavní náplní práce je analýza dat o splácení retailových úvěrů klienty bank. K této analýze využívá dva výše zmíněné zobecněné modely. Pokouší se vytvořit kvalitní statistické modely, na jejichž základě by bylo možné předpovídat rizikovost stávající klientely bank. Rizikovost zde měřím podle dvou nejdůležitějších ukazatelů a těmi jsou: "doba po splatnosti" a "výše dluhu po splatnosti". K analýze a tvorbě zobecněných modelů je využit statistický software SAS. This Diploma thesis concern with generalized linear models and their application in bank practice. Especially to analyze retail loan repayment. First of all we see into theoretical viewpoint of generalized linear models. We shortly try to summarize problems of clasical linear model restrictions and after that we apply to theory on which generalized models are based. We introduce an overview of generalized linear models and after that we concern models, where dependent variable have multinomial and gamma distribution in detail. Main part this thesis is dedicated to data analysis about bank retail loans repayments. In this analysis we use those early mentioned models. We try to create good statistical models on which base the risk ratio of current bank clients could be predicted. The risk ratio is measured by two main indicators, which are: "overdue time" and "overdue amount". For analysis is used statistical software SAS.
Klíčová slova: gama rozdělení; kreditní karta; multinomické rozdělení; pohledávka; Zobecněné lineární modely; claim; credit card; gamma dist.; Generalized linear models; multinomial dist.

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/23266

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-19236


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce