Original title: Úrokové swapy a jejich oceňování
Translated title: Interest rate swaps and it's pricing
Authors: Holička, Petr ; Málek, Jiří (advisor) ; Paholok, Igor (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2010
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Tato diplomová práce se zabývá úrokovými swapy. Kromě kapitol pojednávajících o základních principech fungování úrokových swapů obsahuje také pohled na stávající situaci na derivátových trzích. Hlavní část práce je věnována oceňování úrokových swapů, kde je vedle teoretické stránky řešen také problém získání potřebných dat pro výpočty v praxi. Závěr práce je věnován dvěma praktickým příkladům na ocenění úrokových swapů. This thesis deals with interest rate swaps. In addition to chapters on basic principles of interest rate swaps also provides insight into the current situation in the derivative markets. The main part is devoted to the valuation of interest rate swaps, where is in addition to the theoretical site also solved the problem of obtaining the necessary data for calculations in practice. The conclusion of this work is devoted to two practical examples, which are dealing with the problem of the valuation of interest rate swaps.
Keywords: bootstrapping; financial derivatives; forward interest rate; interest rate swap; price of swap; spot interest rate; value of swap; bootstrapping; cena swapu; finanční deriváty; forwardová úroková sazba; hodnota swapu; spotová úroková sazba; úrokový swap

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/22738

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-18708


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses