Original title: Srovnání spotového a opčního trhu v období finanční krize
Translated title: Comparision of spot and option market developement during a financial crisis
Authors: Buksová, Jana ; Dvořák, Petr (advisor) ; Jablonský, Petr (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2009
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Diplomová práce se zabývá analýzou spotového a termínového trhu, které přibližuje na příkladu dvou německých akcií a call opcí na tyto akcie -- Commerzbank a Deutsche Bank.U těchto investičních instrumentů zkoumá vývoj ceny a zhodnocení/znehodnocení v rámci sledovaného období. Závěrečná kapitola porovnává oba trhy dle tří zvolených kritérií -- pákového efektu, analýzy objemu obchodů a zobchodovaných kontraktů a vlivu volatility na cenu call opce. This graduation thesis analyses the spot and forward markets; the focus is on stock and stock-call options for two German companies -- Deutsche Bank and Commerzbank. Price movement and evaluation/devaluation for the financial instrument are measured over a specific period of time. The closing chapter compares both markets using three criteria -- leverage effect, analysis of volume and traded contracts, and how volatility affects the call option price.
Keywords: Commerzbank; Deutsche Bank; leverage efect; stock; stock option; volatility; akcie; akciová opce; Commerzbank; Deutsche Bank; pákový efekt; volatilita

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/21104

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-17074


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses