Název: Řízení kurzového rizika v mezinárodním obchodě
Překlad názvu: Foreign exchange rate risk management in international trade
Autoři: Buchta, Martin ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Černá, Iveta (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Diplomová práce popisuje problematiku řízení kurzového rizika v mezinárodním obchodě. Zabývá se typy kurzového rizika (transakční expozice, ekonomická expozice, translační expozice) a jejich vlivem na podnikovou aktivitu. Diplomová práce se rovněž zaměřuje na možnosti predikce vývoje kurzu v budoucnosti. Hlavní část je věnována jednotlivým metodám řízení kurzového rizika. Metody jsou uváděny v členění na interní a externí. V rámci interních metod se práce zaměřuje na netting, matching, leading a lagging, měnovou diverzifikaci, volbu fakturační měny a cenovou politiku. Externí metody se zaměřují na derivátové obchody, konkrétně pak na měnový forward, měnový futures, měnovou opci a měnový swap. Analýza řízení kurzového rizika pomocí externích metod je doplněna o názorné příklady. Diploma thesis is concerned with foreign exchange risk management in terms of international trade. It deals with types of foreign exchange rate risk (transaction exposure, economic exposure, translation exposure) and their influence on business activity. Diploma thesis also focuses on the possibility of future foreign exchange rate's prediction. The main part of the thesis is devoted to various methods of foreign exchange rate risk management. These methods are analysed under two main groups, internal methods and external methods. Under internal methods, following techniques are analysed: netting, matching, leading and lagging, currency diversification, choice of invoicing currency and pricing policy. External methods focus on the use of financial derivatives, specifically currency forwards, currency futures, currency option and currency swaps. Analysis of exchange rate risk management using financial derivatives is supported with illustrative examples.
Klíčová slova: deriváty; kurzové riziko; matching; derivatives; foreign exchange rate risk; matching

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/20595

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-16565


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce