Název:
VAR Analysis of the Exchange Rate Pass-Through Effect in Czech Republic
Překlad názvu:
VAR Analýza Exchange Rate Pass-Through v České Republice
Autoři:
Borodin, Dmitry ; Chrobok, Viktor (vedoucí práce) ; Zouhar, Jan (oponent) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2013
Jazyk:
eng
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [eng][cze] The paper will empirically investigate the strength and the speed of the exchange rate pass-through effect in the Czech Republic, i.e. the change in the domestic prices, originally caused by the volatility of the exchange rate. VAR modelling framework has been chosen as a main instrument of analysis. Vector autoregression will also be the subject of the theoretical part of the paper, which aims to provide a clear and at the same time many-sided discussion on the relevant topics. Practical part will be completely devoted to the modelling of the exchange rate pass-through.Cílem dané práce je empirická analýza dopadu změn kurzu České koruny na domácí úroveň cen. Tomuto se v cizí literatuře říká "exchange rate pass-through". Veškerá analýza je provedena pomoci vektorové autoregrese, na jejímž základě je odvozena funkce odezvy. Funkce odezvy umožňuje zjistit jak sílu, tak i rychlost dopadu změn kurzu koruny na úroveň cen. Celá teoretická část je věnovaná vybraným kapitolám z teorií vektorové autoregrese. Jejím úkolem bude snaha poskytnout jasný, ale na druhou stranu i komplexní pohled na VAR modely. Praktická část se potom zabývá modelováním "exchange rate pass-through".
Klíčová slova:
exchange rate pass-through; funkce odezvy; inflace; VAR modely; exchange rate pass-through; impulse response analysis; inflation; VAR models
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dostupné v digitálním repozitáři VŠE. Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/34764