Název: Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace
Překlad názvu: Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo
Autoři: Felcman, Adam ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Stádník, Bohumil (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2012
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Diplomová práce na téma "Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo" má za cíl spočítat riziko, které plyne z držení reálného portfolia. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol: teoretické a praktické kapitoly. První kapitola se zaměřuje na teoretický základ VaR a conditional VaR, kde jsou popsány výhody i nevýhody použití metody. Navíc jsou teoreticky rozebrány i tři základní metody sloužící k výpočtu VaRu i CVaRu s úpravami, které zpřesňují původní metody. Druhá kapitola je zaměřena na počítání VaRu a CVaRu, doplněné o mnoho grafů, obrázků a tabulek, které zpřehlední výsledky. The diploma thesis "Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo" aims to value the risk which real bond portfolio bears. The thesis is decomposed into two major chapters: Theoretical and Practical chapters. The first one speaks about VaR and conditional VaR theory including their advantages and disadvantages. Moreover, there are described three basic methods to calculate VaR and CVaR with adjustments to each method in order to increase the reliability of results. The last chapter brings results of VaR and CVaR computation. Many graphs, tables and images are added to the result section in order to make the outputs more visible and well-arranged.
Klíčová slova: Historická simulace; Monte Carlo; Value at Risk; Variančně kovarianční metoda; Historical simulation; Monte Carlo; Value at Risk; Variance covariance method

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/33683

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-124888


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce