Název: Eigenvalue decomposition of time series with application to the Czech business cycle
Autoři: Beneš, Jaromír ; Vávra, David
Typ dokumentu: Studie
ISSN: 1803-2397
Rok: 2004
Jazyk: eng
Nakladatel: Česká národní banka
Edice: Working paper series, svazek: 8/2004
Abstrakt: [eng] [cze]
The writers follow a Beveridge-Nelson like time series decomposition method (into trend, business cycle and irregular components), and examine a stylized model of price inflation determination using the Czech data. They characterize the estimated components of CPI, IPPI and import inflations, together with the real production wage and real output, and survey their basic correlation properties. Autoři této práce následují metodu podobnou Beveridge-Nelsonovi pro dekomposici časových řad (na trend, hospodářský cyklus a nepravidelné komponenty) a zkoumají stylizovaný model determinace cenové inflace za použití českých dat. Charakterizují odhadnuté komponenty CPI, PPI a inflace cen importů dohromady s reálnou mzdou produkce a reálného výstupu, a vyhodnocují základní korelační charakteristiky.
Klíčová slova: analýza časové řady; ekonomický výzkum; hospodářský cyklus; inflace; bootstrap; business cycle; Czech national bank; economic research; inflation; time series analysis
Poznámka: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Česká národní banka (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123940


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Analytické a metodické materiály > Studie
Ostatní > Česká národní banka