Název: Methodological problems of quantitative credit risk modeling in the Czech economy
Autoři: Derviz, Alexis ; Kadlčáková, Narcisa
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2001
Jazyk: eng
Nakladatel: Česká národní banka
Abstrakt: This paper reviews the guidelines of “The New Basle Capital Accord” (NBCA) and four internal models of credit risk assessment. It treats them from the point of view of their underlying concepts, the institutional pre-conditions of their implementation and data requirements. We specially focus on the possibilities, difficulties and consequences of their application to the banking sector in the Czech Republic.
Klíčová slova: finanční analýza; obchodní rizika; úvěry; business risks; credit risk; credits; Czech national bank; financial analysis
Číslo projektu: WP39-01
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Česká národní banka (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123913


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Ostatní > Česká národní banka
Zprávy > Výzkumné zprávy