Název: Modelování volatility indexu PX
Překlad názvu: Volatility Modeling of the PX Index
Autoři: Dvořáčková, Anna ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Zouhar, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2011
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Práce je zaměřena na modelování reálné časové řady indexu PX pomocí lineárních a nelineárních modelů volatility. V teoretické rovině jsou zde představeny nejdříve stěžejní pojmy a specifika týkající se finančních časových řad, přičemž následuje teoretický popis modelů volatility a obecného postupu pro jejich konstrukci. Klíčovou částí práce je praktická aplikace spočívající v modelování časové řady logaritmů výnosů indexu PX vybranými lineárními a nelineárními modely volatility. Na reálných datech je tak ověřováno, zda jsou modely volatility skutečně vhodné k zachycení charakteristických vlastností finančních časových řad, tj. leptokurtické rozdělení, shlukování volatility a pákový efekt. This thesis is focused on modeling of the real financial time series of the PX Index using linear and nonlinear volatility models. In the theoretical part the major terms and typical properties of the financial time series are presented and it is followed by the theoretical description of the linear and nonlinear volatility models including a general volatility model building. The key part of this thesis is the practical application of chosen linear and nonlinear volatility models on the time series of log returns of the PX Index. By using the real data set we verify if the volatility models are really capable of explaining the theoretical properties of the financial time series, such as volatility clustering, leptokurtic distribution and leverage effect.
Klíčová slova: EGARCH; GARCH; GJR-GARCH; podmíněná heteroskedasticita; volatilita; conditional heteroskedasticity; EGARCH; GARCH; GJR-GARCH; volatility

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/32498

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-115553


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce