Original title: Meranie kreditneho rizika pre potreby urcenia kapitaloveho poziadavku a ekonomickeho kapitalu
Translated title: qvantification of credit risk for the needs of assesment of economical capital and capital requirement
Authors: Rothová, Adriána ; Málek, Jiří (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2009
Language: slo
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Diplomová práce se zameruje na výpočet kapitálového požiadavku podľa novej dohody o kapitáli Basel II a výpočet ekonomického kapitálu podľa kreditného modelu CreditMetrics. Zámerom práce bolo overiť, že výška kapitálového požiadavku bude prevyšovať výšku ekonomického kapitálu. Analýza bola prevedená na portfóliu zloženého z 5 korporátných úverov a na postupne sa zvyšujúcom portfóliu do výšky tisíc úverov v portfóliu. Skúmaný bol i vplyv korelácie aktív a vplyv zaistiteľnosti na výšku týcho výpočtov
Keywords: Credit risk; CreditMatrics; Economical capital; Kreditni riziko; Neocekavana strata; VaR

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/15144

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-11114


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses