|
|
Credit risk stress testing of the Czech banking sector
Vachušková, Karolína ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Švéda, Josef (oponent)
Tato práce si klade za cíl popsat zátěžové testování v českém bankovním sektoru se zaměřením na nejrozšířenější bankovní riziko, tedy úvěrové riziko. Práce zkoumá rozdíl mezi dohledovým a interním zátěžovým testováním, porovnává jejich předpoklady, kvalitu výsledků a využitelnost. Zabývá se regulací zátěžových testů, kterou musí banky naplnit. Následně využívá současnou Covid-19 krizi jako test, zda jsou používané nepříznivé scénáře dostatečně přísné a dokážou pokrýt rizika a dopady skutečného negativního vývoje ekonomiky. Tato analýza hodnotí připravenost a odolnost českého bankovního sektoru a zahrnuje také reakce bank a českých úřadů na zvyšující se rizika.
|
|
|
Regulace bank v ČR
Hanel, David ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o aktuální právní úpravě bankovní regulace v ČR. Analyzuje jak českou, tak relevantní evropskou úpravu, která má v této oblasti stále větší význam. Upozorněno je také na nejzásadnější změny, které se v posledních letech odehrály v důsledku implementace standardů Basel III. Na problematiku je nahlíženo interdisciplinárně a vedle analýzy platné právní úpravy jsou hodnoceny také její ekonomické dopady na český bankovní sektor. Vzhledem k šíři problematiky bankovní regulace je práce zaměřena pouze na některé dílčí oblasti, které autor považoval za nejvýznamnější. V první úvodní kapitole je pojednáno o teoretických východiscích bankovnictví a regulace a je důkladně definován pojem "banka", a to jak z právního, tak z ekonomického hlediska. Druhá kapitola se zabývá institutem bankovní licence, který má zásadní význam v oblasti regulace vstupu na bankovní trh. Jsou analyzovány podmínky udělení licence, dále problematika jednotné licence v rámci EU a také zánik licence. Třetí kapitola se zabývá širokou a velmi významnou oblastí bankovních rizik. Je diskutována podstata jednotlivých rizik, dále metody jejich měření a řízení a také kapitálové požadavky. Důraz je kladen zejména na riziko úvěrové, riziko tržní a riziko operační, tedy rizika, která jsou z pohledu kapitálových požadavků...
|
|
|
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Slanina, Šimon ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
Prudký rozvoj v oblasti informačních technologií umožňuje praktické využití sofistikovaných metod náročných na výpočetní výkon. Jednou z takových je metoda Monte Carlo, jež se opírá o vygenerování obrovského množství stochastických scénářů a dokáže efektivně řešit problémy nejen v oblastech fyziky a matematiky. Subjekty v bankovním sektoru jsou neustále vystavovány enormnímu množství různých rizik, například výskytu záporné úrokové míry. Na tato rizika je třeba brát zřetel, monitorovat, měřit a řídit je. I metoda Monte Carlo, použitelná v bankovnictví pro měření rizik, má slabiny, které je nutné brát v potaz, a vyžaduje pro svou aplikaci splnění určitých předpokladů. Je důležité správně aproximovat rozdělení pravděpodobnosti a vytvořit dostatečné množství náhodných scénářů, použít spolehlivý generátor náhodných čísel či zohlednit existenční a sekvenční závislosti vstupních dat. V praktické části práce jsem zanalyzoval vývoj sazby London Interbank Offered Rate s tříměsíční splatností vázané na americký dolar v letech 2000 až 2016 a pokusil se pomocí metody Monte Carlo předpovědět její vývoj budoucí. Došel jsem k závěru, že metodu je vhodné používat pro předpověď v kratších časových horizontech, neboť v delších poskytuje na všech hladinách pravděpodobnosti výrazně širší intervaly hodnot, kterých může sazba nabýt. Prostřednictvím stress testu jsem dále zjistil, že mnou uplatněná metoda ve výsledných prognózách příliš nezohledňuje výjimečné krátkodobé šoky. Ani metoda Monte Carlo ani předpověď serveru TRADING ECONOMICS nepředvídají v horizontu končícím rokem 2020 propad sazby LIBOR USD 3M do záporných čísel.
|
|
|
Stress Testing of the Banking Sector
Mohylová, Aneta ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testy představují nástroj, který slouží k ohodnocení odolnosti portfolia, finanční instituce či celého systému vůči nepříznivému makroekonomickému vývoji. Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s teoretickou stránkou zátěžového testování a jeho praktickou aplikací. V teoretické části je vysvětlen význam, smysl a využití zátěžového testování. Dále se práce zabývá popisem různých typů zátěžových testů, metodologií zátěžového testování a jejími limity. V praktické části jsou testovány 2 hypotézy. Prvně je zkoumán vztah mezi vybranými makroekonomickými ukazateli a kvalitou úvěrového portfolia pomocí modelu vektorové autoregrese. Následně jsou vytvořeny dva typy zátěžových testů k otestování odolnosti českého bankovního sektoru jako celku a jednotlivých skupin bank rozdělených dle velikosti vůči třem nepříznivým zátěžovým scénářům pomocí makroekonomického ukazatele - kapitálové přiměřenosti. Výsledky naznačují vysokou odolnost českého bankovního sektoru vůči scénářům nepříznivého vývoje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Stress testing of the banking sector
Procházková, Jana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Todica, Doina (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testování jako metoda zabývající se detekcí finančních rizik si získalo pozornost zejména v posledních letech v důsledku výskytu nestabilit na finančních trzích. Tato práce si vymezuje dva hlavní cíle. Cílem teoretické části je podat komplexní přehled o základních principech a metodách využívaných v zátěžovém testování a objasnit motivaci aplikování zátěžových testů. Empirická část se zaměřuje na posuzování úvěrového rizika v České republice. Jejím cílem je prokázání případného empirického vztahu mezi kvalitou úvěrového portfolio českého bankovního sektoru a vývojem základních makroekonomických veličin. K tomuto účelu je využit ekonometrický model vektorové autoregrese.
|
|
|
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Boruta, Matěj ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Bankovnictví je v současnosti vystaveno vysokým tržním rizikům. Jedním z těchto rizik je například výskyt negativní úrokové míry v EU. Je důležité používat při měření bankovních rizik sofistikované moderní metody, které nám umožní riziko změřit a následně i řídit. Jednou z těchto metod je metoda Monte Carlo. V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu a 3, 6 a 12 měsíční predikci úrokové sazby PROBOR s 3 měsíční splatností pomocí simulace Monte Carlo. Zjistil jsem, že tato metoda je vhodná pro predikci tržních veličin s nižšií volatilitou. Při aplikaci této metody je nezbytné kalkulovat s úskalími a předpoklady, které tato metoda zahrnuje, jako je adekvátní počet scénářů, aproximace správného rozdělení, nezávislost dat a v neposlední řadě, pokud je to možné, tak se zaměřit na faktory, které generují nahodilost tržní veličiny a ne na ceny, které spíše představují následky náhodného jevu než jejich příčinu. Dále jsem predikci srovnal s prognózou ČNB a zjistil jsem, že predikce Monte Carlo je přesnější na krátkodobé prognózy. Predikce Monte Carlo na 12 měsíců také odhalila možnost negativní úrokové sazby na 0,05%, kdežto prognóza ČNB negativní úrokovou sazbu nepredikovala vůbec.
|
|
|
Aspekty ovlivňující rizikovost bankovních úvěrů (z pohledu České spořitelny a.s.)
Babková, Eva ; Vrabec, Michal (vedoucí práce) ; Kult, Jan (oponent)
Cílem mé diplomové práce je vyhodnocení aspektů ovlivňující rizikovost úvěrů, zejména se pak orientuje na prostředí retailového bankovnictví firemní klientely České spořitelny a.s., odkud pocházejí získaná data. V diplomové práci je nejprve popsáno prostředí České spořitelny a.s., produkty banky a úvěrový proces. Dále jsou vysvětleny základní postupy k posouzení stavu společnosti a k monitoringu portfolia. V části věnující se bankovním rizikům jsou specifikována rizika banky a také regulace těchto rizik z pohledu Basilejské kapitálové dohody. Zbylé dvě teoretické části řeší popis metod, které budou použity k vyhodnocení rizikovosti úvěrů, tj. popisná statistika a testování hypotéz o shodě parametrů alternativního rozdělení. Úvod empirické studie popisuje strukturu a časový vývoj úvěrového portfolia retailového bankovnictví. Zbylá část studie je již zaměřena na analýzu rizikovosti úvěrů z několika úhlů pohledu. V první řadě je to zkoumání vlivu právní formy subjektu a typu produktu na rizikovost úvěrů. Dále vyhodnocení nejrizikovějších odvětví, ze kterých subjekty pochází, a v neposlední řadě ověření působení obchodních plánů pobočkové sítě. Vlastním přínosem práce je upozornění na aspekty, které prokazatelně negativně působí na splácení úvěru.
|
host ::
RSS.