|
|
Tests of significance of ARMA models parameters based on Bayesian approach
Onderko, Martin ; Krtek, Jiří (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Táto bakalárska práca sa zameriava na bayesovskú analýzu a na jej využitie v oblasti pravdepodobnosti a štatistiky. Okrajovo sa dotýka náhodných procesov, bližšie charakterizuje model ARMA a venuje sa problematike odhadov jeho parametrov bayesovským prístupom. Získané vedomosti a odvodené charakteristiky následne uplatňuje v testoch významnosti parametrov. Nepochybne sa tak dotýka oblasti testovania hypotéz a slúži hlavne ako nástroj k presnejšiemu určeniu modelu ARMA. Táto práca by sa mala uplatniť všade tam, kde je charakterizovanie štatistickej významnosti parametrov modelu ARMA nevyhnutnosťou.
|
|
|
Daylight Saving Time and Stock Market Returns: Evidence from the Visegrad Group
Kúdeľa, Peter ; Havránková, Zuzana (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Robia investori po zmene asu zlé rozhodnutia? Ak áno, stopy tejto anomálie by boli v dátach z trhu. V tejto diplomovej práci skúmame práve tieto stopy so zameraním na akciové trhy Vyöehradskej skupiny, o ktor˝ch je známe, ûe sú prevaûne nelikvidné. Kombinujeme najnovöie finan né dáta s ARIMA- GARCH rámcom, zárove pouûívame úplne novú Bayesovskú techniku. Po- mocou nieko k˝ch kontrol robustnosti ukazujeme, ûe na t˝chto trhoch nie je moûné vysledova takúto anomáliu. Aj ke netvrdíme, ûe sme spochybnili k ú ové práce v tejto oblasti, podporujeme dôkazy o tom, ûe ú inky politiky letného asu sa net˝kajú menej likvidn˝ch trhov. Klasifikace JEL C11, G12, G14, G41 Klí ová slova letn˝ as, trûná anomália, Vyöehradská skupina, Bayesovská anal˝za Název práce Letn˝ as a v˝nosy akciového trhu: Dôkazy z Vyöehradskej Skupiny
|
|
|
System Priors for Econometric Time Series
Andrle, Michal ; Plašil, Miroslav
V tomto článku je názorně představeno využití „systémových“ apriorních informací v bayesovské analýze ekonometrických časových řad. Na rozdíl od formulace apriorních rozdělení pro jednotlivé parametry přestavuje použití systémových apriorních informací jednoduchý a účinný způsob implementace jasně definovaných a ekonomicky smysluplných představ o vlastnostech modelu a jeho celkovém chování. Obecnost systémových apriorních restrikcí je ilustrována na příkladu autoregresního procesu AR(2) s využitím apriorního přesvědčení, že většina dynamiky procesu je tvořena cyklickým kolísáním o délce hospodářského cyklu.
Plný text:  PDF
|
|
|
Tests of significance of ARMA models parameters based on Bayesian approach
Onderko, Martin ; Krtek, Jiří (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Táto bakalárska práca sa zameriava na bayesovskú analýzu a na jej využitie v oblasti pravdepodobnosti a štatistiky. Okrajovo sa dotýka náhodných procesov, bližšie charakterizuje model ARMA a venuje sa problematike odhadov jeho parametrov bayesovským prístupom. Získané vedomosti a odvodené charakteristiky následne uplatňuje v testoch významnosti parametrov. Nepochybne sa tak dotýka oblasti testovania hypotéz a slúži hlavne ako nástroj k presnejšiemu určeniu modelu ARMA. Táto práca by sa mala uplatniť všade tam, kde je charakterizovanie štatistickej významnosti parametrov modelu ARMA nevyhnutnosťou.
|
|
|
Základní fylogenetické metody
Vallo, Peter
Tento svazek zahrnuje příspěvky týmu autorů, kteří přednášeli na kurzu výpočetní biologie pro pregraduální studenty. Téma fylogenetických metod je stručne uvedeno, pokrývajíc základy evoluce sekvencí DNA a názvosloví stromů. Dále jsou vysvětlovány metody rekonstrukce stromů; jak obecné algoritmy pro hledání stromů, tak i jednotlivé metody rekonstrukce t.j. distanční, parsimonický, věrohodnostní a Bayesiánský přístup.
|
host ::
RSS.