|
|
Řízení úvěrového rizika na příkladě leasingové společnosti
Koďousek, Tomáš ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Diplomová práce pojednává o řízení úvěrového rizika se speciálním zaměřením na podmínky leasingové společnosti. Nejprve jsou vymezeny základní aspekty rizika, je provedena analýza obecného procesu risk managementu v podniku a jsou identifikována rizika, kterým čelí leasingová společnost. Stěžejní teoretická část práce rozebírá aspekty úvěrového rizika významných pro analýzu klasického přístupu k jeho řízení stojícího převážně na úvěrové analýze, tedy komplexním zvážením všech faktorů relevantních pro korektní posouzení bonity a úvěruschopnosti žadatele o úvěr. Teoretická základna je východiskem pro aplikační část, v rámci které je nejprve provedena analýza procesu řízení úvěrového rizika v leasingové společnosti, a závěrečná případová studie představuje prostor pro názornou prezentaci a rozbor konkrétních postupů a metod volených při úvěrové analýze.
|
|
|
Hypotéční úvěrování
Kohlíčková, Jana ; Jablonský, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledu dohledové autority, vlády a dalších subjektů finančního trhu na hypoteční úvěry a nutnost jejich poskytování klientům. Dále řeší charakteristické vlastnosti a typy hypotečních úvěrů a vliv nových regulací na jejich poskytování. V poslední kapitole jsou zmíněny další regulace, které se bezprostředně týkají hypotečních úvěrů, jako je odměňování pracovníků, zpřísnění kapitálových požadavků apod.
|
|
|
Risk management a systém vnitřně stanoveného kapitálu banky
Býčková, Iveta ; Kalínská, Emílie (vedoucí práce) ; Čajka, Radek (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na Novou basilejskou kapitálovou dohodou, tzv. Basel II a Systém vnitřně stanoveného kapitálu banky. Tato práce je rozdělena do čtyř oddílů. První část práce vymezuje jednotlivá bankovní rizika. Druhá část se věnuje Basel I a Basel II. Obsahem je rovněž vývoj pravidel pro výpočet kapitálové přiměřenosti, charakteristika třech pilířů Basel II a regulatorního kapitálu. Třetí část práce je zaměřena na obecnou problematiku řízení rizik, banky mohou volit z kvalitativních a kvantitativních metod analýzy. Závěrečná část obsahuje výpočet jednotlivých kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku. Pojednává též o očekávané a neočekávané ztrátě, detailně popisuje jednotlivé metody výpočtu kapitálových požadavků každého ze zmíněných rizik, tedy metod základních a pokročilých. Pokročilé přístupy v rámci každého rizika, tj. přístup založený na interním ratingu (IRB), metoda "hodnoty v riziku" (Value at Risk) a přístup AMA, mohou banky využívat po předchozím souhlasu České národní banky.
|
|
|
Konstrukce tzv. prémií za riziko pro potřeby oceňování aktiv
Novosad, Jiří ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce)
Tato práce popisuje redukované modely úvěrového rizika. První kapitola se zabývá obecně úvěrovým rizikem. Popisuje členění úvěrového rizika. Dále se zabývá různými metodami jeho měření. Ve druhé kapitole jsou dopodrobna rozebrány dva redukované modely úvěrového rizika. Konkrétně jde o základní Jarrow-Turnbullův model a rozšiřující Markovův model využívající přechodové matice ratingových ohodnocení. V aplikační části jsou vypočteny ilustrační příklady pro oba modely. Jsou zkoumány vlivy některých vstupních dat na Jarrow-Turnbullův model.
|
|
|
Credit risk management in the Czech banking
Valenčinová, Anna ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce) ; Servusová, Simona (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá řízením úvěrového rizika v českém bankovnictví. Tvoří ji čtyři samostatné kapitoly. První tři kapitoly obsahují teoretický základ důležitých poznatků, které se týkají dané problematiky. V první kapitole jsou uvedeny základní obecné informace o bance, význam bankovní regulace a dohledu a všechny druhy bankovních rizik s akcentem na riziko úvěrové. Druhá kapitola se zabývá základním systémem řízení úvěrového rizika v bankách, který zahrnuje identifikaci, kvantifikaci, snižování a sledování úvěrového rizika. Kapitálová přiměřenost a pravidla pro její určování podle konceptu BASEL II jsou obsaženy ve třetí kapitole. V poslední kapitole je uvedena analýza vybraných ukazatelů českého bankovního sektoru a na základě konkrétních reálných hodnot i zhodnocení řízení úvěrového rizika ve dvou největších českých bankách, a to na základě údajů z jejich výročních zpráv.
|
|
|
Zásady poskytování úvěrů malým a středním podnikům
Cernenco, Marina ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je úvěrové riziko a metody jeho řízení v procesu poskytování úvěrů malým a středním podnikům. Významná pozornost je věnována etapám úvěrového procesu, organizaci úvěrového úseku, rozdělení pravomocí, úvěrové strategii a také pravidlům a postupům, které jsou aplikovatelné v bance pro identifikaci, měření, řízení a případně snížení negativního dopadu úvěrového rizika na činnost banky. V souvislosti s tím jsou také rozebrány metody hodnocení bonity protistrany, které se zakládají na principech ratingu a finanční analýzy a jsou východiskem při rozhodování o poskytnutí úvěru. Důležitou roli a značný vliv na řízení rizik mají regulatorní požadavky České národní banky a inovace v postupech výpočtu kapitálové přiměřenosti, které přinesl současně aktuální koncept Basiel II. V aplikační části této práce je provedena komplexní analýza žadatele o úvěr, ve kterém vystupuje společnost Znovín Znojmo, a.s., pro ilustraci základních bankovních postupů.
|
|
|
Měření kreditních rizik
Sobotka, Jan ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je popis metod měření kreditního rizika a detailní rozbor jeho kvantifikace pomocí strukturálního modelu CreditMetrics. Tato práce je primárně rozdělena do třech částí. První kapitola se zabývá kreditním rizikem, jeho členěním, specifickými vlastnostmi a postavením mezi ostatními finančními riziky. Druhá kapitola se věnuje charakteristice a metodologii výpočtu kreditního rizika dle modelu CreditMetrics. Ve třetí kapitole je pak tento model aplikován na portfolio tvořené jedním, a následně dvěma dluhopisy. Na závěr jsou zhodnoceny přednosti a nedostatky modelu a shrnuty dosažené výsledky.
|
|
|
Analýza úvěrového procesu
Jeřábek, Jan ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast úvěrování a popisuje jednotlivé části úvěrového procesu. Od definování úvěrové strategie a politiky, přes analýzu úvěruschopnosti klienta, až po případné řešení problémových úvěrů. V první části je vymezen úvěrový obchod, jeho základní charakteristiky a systematizace. Jsou zde také uvedeny rizika spojené s úvěrováním. V druhé části jsou popsány jednotlivé kroky úvěrového procesu. V závěru se práce věnuje negativnímu vývoji úvěrového vztahu -- selhání dlužníka. Popisuje základní způsoby řešení takových úvěrů a zároveň je nastíněna aktuální situace v oblasti úvěrů v selhání na českém bankovním trhu a přístup konkrétní banky České spořitelny, a.s., který je ilustrován pomocí údajů z účetní závěrky.
|
|
|
Vývoj spotřebitelského úvěrování v České republice
Bobovych, Renata ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spotřebitelských úvěrů. Vymezuje jejích jednotlivé druhy. Rozebírá právní úpravu tohoto produktu, porovnává původní zákon z roku 2001 s novým zákonem o spotřebitelském úvěrů , který působí od roku 2011. Zmiňuje úvěrové riziko a metodu jeho řízení. Stěžejní část práce se zabývá vývojem bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů v České republice. Na závěr je provedeno srovnání trhu ČR, Slovenská a SRN.
|
|
|
Scoring Models in Finance (Skóringové modely ve financích)
Rychnovský, Michal ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Cílem této práce je popsat aplikace modelu logistické regrese pro odhad pravděpodobnosti defaultu klienta a stručně nastínit proces vývoje skóringových funkcí ve finanční praxi. Nejdříve uvádíme teoretický popis logistické regrese, následovaný postupným odvozením tří nejpoužívanějších skóringových modelů. Poté přicházíme s formální definicí Giniho koeficientu jako míry diverzifikační schopnosti modelu a odvozujeme výpočetní formule (Somersova typu) pro jeho odhad. Hlavní částí práce je potom popis úplného procesu vývoje skóringových funkcí, ilustrovaný na reálných příkladech z praxe.
|
host ::
RSS.