|
|
Komparace akcií vybraných tabákových společností za účelem doplnění portfolia hedgeového fondu
Kalmár, Martin ; Bílek, Michael (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na doplnění portfolia hedgeového fondu, zaměřeného na spotřební průmysl, o některé z akcií tabákového průmyslu, dle požadavků managementu a statutu fondu. V první kapitole jsou shrnuty teoreticko-právní aspekty fondů s bližším zaměřením na fondy kvalifikovaných investorů. Dále jsou zde zmíněny akciové společnosti, fundamentální a finanční analýzy, po kterých se definují také metody srovnávání podniků a v neposlední řadě bankrotní modely. V praktické části práce je nejprve definován statut fondu, podle kterého jsou vybrány společnosti, jež jsou následně podrobeny finanční analýze a s ohledem na výsledky komparovány mezi sebou. Tyto společnosti jsou nakonec verifikovány bankrotním modelem. Na samém závěru práce je dle výsledků analýz vypracován vlastní návrh řešení na doplnění portfolia hedgeového fondu.
|
|
|
Extension Proposal for Investment Portfolio of Hedge Fund
Pompura, Daniel ; Bílek, Michael (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
The bachelor's thesis focuses on a comprehensive analysis of American technology sector companies to determine which ones are suitable for expanding the investment portfolio of a hedge fund. The theoretical section describes issues related to investing in equity and funds and outlines the relevant legal aspects under Czech law. Additionally, this section defines the methodological approaches used, which include financial analysis, a scoring method for inter-company comparisons with differentiated weights, and the Altman’s Z-score bankruptcy model, which assesses the solvency of publicly traded companies. In the practical section, these methods are applied to selected companies. The company selection process, including the fund management conditions and the definition of fund regulations, is detailed at the beginning of this section. Based on the evaluation of the results, an investment recommendation for expanding the hedge fund is presented at the conclusion.
|
|
|
Automatické obchodní systémy pro obchodování opcí
Vintoňak, Roman ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Hříbek, David (vedoucí práce)
Opce se v nedávné době stávají populárním nástrojem pro obchodníky na burze. V této praci nejprve vysvětlím základní principy fungování trhů, opcí, akcií a dalších souvisejicích témat. Následně provedu rešerši brokerů, kteří působí v rámci české republiky a umožňují obchodování s opcemi. Poté navrhnu strategie pro obchodování s opcemi, implementuji prostředí pro zpětné testování těchto strategií a provedu analýzu těch strategií. Na konec implementuji aplikaci pro automatizované provádění obchodů na základě daných strategií.
|
|
|
Design of Optimization Techniques for Investment Portfolio Selection of Novice Investors
Baňas, Martin ; Bartík,, Vladimír (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
This bachelor thesis explores the potential of quantitative optimization methods to develop innovative portfolio strategies for novice investors. By combining economic concepts with practical applications in statistics and programming, the study constructs an accessible platform using Python, particularly through various libraries, to support informed investment decisions. It concludes that these tools significantly improve the ability of inexperienced investors to construct, understand and manage their portfolios, highlighting the potential for expanding their use for educational purposes within a financial education environment.
|
|
| |
|
|
Investiční portfolio a jeho tvorba
Sivenkova, Marietta ; Toman,, Petr (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá sestavením diverzifikovaného investičního portfolia pro retailového investora. V první části diplomové práce jsou vymezeny teoretické poznatky. V další části je provedena komparace dvou indexů – S&P 500 a DJIA 30. Součástí diplomové práce je analýza a komparace každého z odvětví ekonomiky s akciemi podle 9 různých ukazatelů. Dále jsou porovnány ETF každého z drahých kovů a vybrány ty nejlepší. V závěru je formulováno investiční doporučení.
|
|
| |
|
|
Fundamental Share Analysis of Selected Gold Mining Companies
Vrľáková, Dominika ; Čáslavová, Iva (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with fundamental share analyss in order to propose a variant of investing in shares of selected gold mining companies. The subject is macroeconomic analysis of the environment in which selected gold mining companies operate, gold industry analysis and company analysis comprising evaluation of the development of corporate indicators and their issued shares. On the basis of these analyzes ind inter-company comparison, the most profitable options will be proposed to the management of the hedge fund.
|
|
|
Webová aplikace pro správu investičního portfolia
Kassay, Martin ; Jirák, Ota (oponent) ; Ruttkay, Ladislav (vedoucí práce)
Investovaní je určitá činnost, kterou je možné provádět na základě relevantních informací o trhu na kterém se investice uskuteční. Je třeba aby tyto informace byly co nejpřesnější a dostatečně obsáhlé. Rozvoj informačních technologií a tedy i rozvoj webových aplikací přináší nové možnosti šíření respektive získávání potřebných informací o trhu. Důležité je aby samotné data o vývoji trhu a jednotlivých finančních nástrojích byly převedeny do informací, tj. grafů, tabulek, simulačních výstupů, tak aby byly zřetelné. Technologie NET.Framework přináší množství nástrojů, které lze využít na vývoj a implementaci webových aplikací, právě o investování na finančních trzích.
|
|
|
Adaptive Trading Strategies for Cryptocurrencies
Filip, Marek ; Perešíni, Martin (oponent) ; Homoliak, Ivan (vedoucí práce)
Cryptocurrency trading strategies are based on either rising or falling markets, however, they fail when applied to the wrong trend in a volatile market. This thesis explores the idea of cryptocurrency trading in rising and falling markets with adaptive strategies that can adjust to current market trends in order to maximize effectiveness. The problem is solved by analyzing the Bitcoin price, creating risk metric and focusing on the function's extrema. Both long-term and short-term options are explored. An extensible backtester program is created to evaluate the strategies and plot the time series. The results are compared to traditional approaches like HODL and rebalance, the profits can multiply more than three times using the right criteria. The thesis offers new ways of gaining profit to cryptocurrency investors, as well as giving readers insight into creating (adaptive) trading strategies and backtesting them in code. The output of the thesis is expected to be used by automated trading systems.
|
host ::
RSS.