"Mathematical Methods in Economics 2005 /23./" - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: "Mathematical Methods in Economics 2005 /23./"

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Odhadování v úlohách s pravděpodobnostními omezeními Houda, Michal Mnoho inženýrských i ekonomických aplikací používá teorii stochastického programování. Velká většina modelů vyžaduje úplnou znalost rozdělení náhodných parametrů, ale tento předpoklad je splněn jen zřídka. V takových případech je třeba studovat chování optimálních řešení, jestliže v rozdělení nastane malá změna. V našem příspěvku uvažujeme úlohu s pravděpodobnostími omezeními; rekapitulujeme několik známých teoretických výsledků o stabilitě a odhadech v této úloze. Úplný záznam
	Nová kriteria pro stochastiku DEA Chovanec, Petr Jsou zavedena nová kriteria pro stochastickou výkonnost a jsou vnořena do systému omezení v problémech stochastického programování. Nová kriteria jsou ilustrována v numerickém příkladu. Úplný záznam
	Optimalita prumerne variance v markovskych rozhodovacich procesech Sladký, Karel ; Sitař, Milan V praci se studuji diskretni markovske rozhodovaci procesy s konecnym stavovym prostorem. Vyuzitim explicitnich vztahu pro rychlost rustu ocekavanych hodnot, jakoz i rozptylu kumulativniho (nahodneho) vynosu, jsou navrzeny algorithnmicke postupy pro nalezeni optimalniho rizeni vzhledem k ruznym kriteriim. Úplný záznam
	Predpovídání ve dvojité aukci se spojitým časem Šmíd, Martin Dvojitá aukce ve spojitém čase, což je mechanismus obchodování používaný na většině finančních trhů, je v poslední době předmětem intenzivního výzkumu. Můj příspěvek se týká modelu tohoto mechanismu se zcela náhodným tokem objednávek. Hlavním výslekdem je přbližný vzorec pro sdružené rozdělení tržní ceny a obchodovaného objemu v čase s za podmínky znalosti informace do času t<s. Úplný záznam
	Stabilita a Ljapunovovy exponenty v keynesianskych a klasickych makroekonomickych modelech Kodera, Jan ; Sladký, Karel ; Vošvrda, Miloslav V praci jsou porovnavany dynamicke vlastnosti keynesianskych a klasickych makroekonomickych modelu. Nejprve jsou vysetrovany vlastnosti rozsireneho IS-LM neoklasickeho modelu zejmena s ohledem na chovani celkoveho produktu, urokove miry, ocekavane inflace a cenove hladiny. Dale se zkoumaji a porovnavaji specificke rysy a asymptoticke chovani techto modelu, zejmena jejich stabilita a existence limitnich cyklu. Úplný záznam
	Stabilita úloh stochastického programování s lineární kompenzací Kaňková, Vlasta Úlohy stochastického programování s kompenzací jsou kompozicí dvou úloh; vnitřní a vnější. Zatímco řešení vnější úlohy obecně závisí na náhodném faktoru pouze prostřednictvím pravděpodobnostní míry, řešení vnitřní úlohy závisí na řešení vnější úlohy a na realizaci náhodného faktoru. V důsledku této skutečnosti ale i řešení vnitřní úlohy vlastně závisí na příslušné pravděpodobnostní míře. Cílem práce bylo zkoumat tuto závislost v případě lineární kompenzace. Úplný záznam
	Bayesovská analýza časových řad s kovariátami Volf, Petr Bayesovské metody (často doplněné MCMC výpočetními postupy) jsou dnes s výhodou používány pro formulaci a analýzu složitých modelů. To se týká i uvažovaného modelu autoregrese, kde předpokládáme zároveň vliv dalších kovariát a časový vývoj parametrů regrese, včetně měnícího se reziduálního rozptylu. Takovýto model je použit na analýzu časové řady počtu nezaměstnaných v ČR, s tříděním podle věku, pohlaví a regionu. Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English