|
Odhadování v úlohách s pravděpodobnostními omezeními
Houda, Michal
Mnoho inženýrských i ekonomických aplikací používá teorii stochastického programování. Velká většina modelů vyžaduje úplnou znalost rozdělení náhodných parametrů, ale tento předpoklad je splněn jen zřídka. V takových případech je třeba studovat chování optimálních řešení, jestliže v rozdělení nastane malá změna. V našem příspěvku uvažujeme úlohu s pravděpodobnostími omezeními; rekapitulujeme několik známých teoretických výsledků o stabilitě a odhadech v této úloze.
|
| |
| |
|
Predpovídání ve dvojité aukci se spojitým časem
Šmíd, Martin
Dvojitá aukce ve spojitém čase, což je mechanismus obchodování používaný na většině finančních trhů, je v poslední době předmětem intenzivního výzkumu. Můj příspěvek se týká modelu tohoto mechanismu se zcela náhodným tokem objednávek. Hlavním výslekdem je přbližný vzorec pro sdružené rozdělení tržní ceny a obchodovaného objemu v čase s za podmínky znalosti informace do času t<s.
|
| |
|
Stabilita úloh stochastického programování s lineární kompenzací
Kaňková, Vlasta
Úlohy stochastického programování s kompenzací jsou kompozicí dvou úloh; vnitřní a vnější. Zatímco řešení vnější úlohy obecně závisí na náhodném faktoru pouze prostřednictvím pravděpodobnostní míry, řešení vnitřní úlohy závisí na řešení vnější úlohy a na realizaci náhodného faktoru. V důsledku této skutečnosti ale i řešení vnitřní úlohy vlastně závisí na příslušné pravděpodobnostní míře. Cílem práce bylo zkoumat tuto závislost v případě lineární kompenzace.
|
|
Bayesovská analýza časových řad s kovariátami
Volf, Petr
Bayesovské metody (často doplněné MCMC výpočetními postupy) jsou dnes s výhodou používány pro formulaci a analýzu složitých modelů. To se týká i uvažovaného modelu autoregrese, kde předpokládáme zároveň vliv dalších kovariát a časový vývoj parametrů regrese, včetně měnícího se reziduálního rozptylu. Takovýto model je použit na analýzu časové řady počtu nezaměstnaných v ČR, s tříděním podle věku, pohlaví a regionu.
|