|
|
Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
Tritová, Hana ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Zikmundová, Markéta (oponent)
Práce se zabývá maximálně věrohodnými odhady v časových řadách. Čtenář se seznámí se třemi základními modely časových řad: autoregresní posloupností (AR), posloupností klouzavých součtů (MA) a jejich kombinací (ARMA). Dále zjistí, jak vypadají jejich základní charakteristiky, např. střední hodnota nebo rozptyl. Pak zde nalezne odvození odhadů parametrů metodou maximální věrohodnosti - obecně a ve zmíněných modelech časových řad. Pro modely AR(1) a MA(1) jsou uvedeny ještě odhady metodou momentů a metodou nejmenších čtverců a závěr je věnován příkladům, které slouží ke srovnání všech tří metod.
|
|
|
Role NE v komunikaci v matematice
Tritová, Hana ; Kaslová, Michaela (vedoucí práce) ; Kvasz, Ladislav (oponent)
Práce se zabývá především analýzou práce s NE (jak samostatně stojícího slova, tak slov obsahujících záporku, tak grafických znaků) v učebnici matematiky pro primu osmiletých gymnázií (čtyři díly, nakladatelství Prometheus). V první kapitole je shrnuto zkoumání dostupné literatury zabývající se rozborem učebnic a záporem v matematice. Dále je zde provedena charakteristika věkové skupiny žáků, kteří se podle zmíněné učebnice učí, a analýza Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání z pohledu jeho práce se záporem a nároků, které klade na žáky. Stěžejní částí práce je rozbor učebnice matematiky zaměřený na frekvenci slova NE či slov obsahujících záporku. V praktické části je navrženo rozdělení slov obsahujících záporku do pěti mnou vymezených rolí a provedeno výzkumné šetření, jehož výsledky ukazují, jak dalece může má práce sloužit učiteli, resp. jak mu může pomoci toto vymezení rolí. V rámci praktické části je zmíněno i několik překvapivých matematických chyb, kterých se žáci dopouštěli. Nakonec jsou uvedena doporučení pro učitele, na co se ohledně práce se záporem v rámci výuky zaměřit.
|
|
|
Metody MCMC pro finanční časové řady
Tritová, Hana ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent)
Práce se zabývá odhadem parametrů vhodného modelu pro denní výnosy po- mocí metod Markov Chain Monte Carlo (MCMC) za využití principů baye- sovské statistiky. Nejprve se čtenář seznámí s metodami MCMC, konkrétně s Gibbsovým výběrovým plánem (GVP) a Metropolisovým-Hastingsovým al- goritmem, a jejich základními vlastnostmi. Pak zde nalezne finanční modely, přičemž největší pozornost je věnována lognormálnímu autoregresnímu modelu. Poté následuje teoretická aplikace GVP na lognormální autoregresní model při využití principů bayesovské statistiky. Dále jsou rozebrány postupy, které byly využity při provádění simulací z aposteriorního rozdělení pomocí GVP. Nakonec jsou zpracovány výstupy získané při analýze simulovaných i reálných dat.
|
|
|
Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
Tritová, Hana ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Zikmundová, Markéta (oponent)
Práce se zabývá maximálně věrohodnými odhady v časových řadách. Čtenář se seznámí se třemi základními modely časových řad: autoregresní posloupností (AR), posloupností klouzavých součtů (MA) a jejich kombinací (ARMA). Dále zjistí, jak vypadají jejich základní charakteristiky, např. střední hodnota nebo rozptyl. Pak zde nalezne odvození odhadů parametrů metodou maximální věrohodnosti - obecně a ve zmíněných modelech časových řad. Pro modely AR(1) a MA(1) jsou uvedeny ještě odhady metodou momentů a metodou nejmenších čtverců a závěr je věnován příkladům, které slouží ke srovnání všech tří metod.
|
host ::
RSS.