|
|
Technologická etapa vrchní stavby srubu v Nenačovicích
Petrásek, Jakub ; Mesiarkin, Jan (oponent) ; Henková, Svatava (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na výstavbu srubového domu. Řeší problematiku vybraných částí technologického projektu, kterými jsou: technická zpráva, technologický postup srubových stěn, stropní konstrukce a krovu, zařízení staveniště, harmonogram výstavby, nasazení strojů, kontrolní a zkušební plán, BOZP.
|
|
|
Metody bootstrap pro závislá pozorování
Petrásek, Jakub ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kaňková, Vlasta (oponent)
This Diploma thesis deals with principles, asymptotic properties and comparison of bootstrap methods for dependent observations. In the first chapter principal ideas and benefits of bootstrap method for independent data are introduced. Subsequently, these knowledge are applied to data exhibiting dependency. Block, frequency and sieve bootstrap methods are presented. Afterwards, principle of each method is described in broader context, asymptotic properties are presented and some of them are derived. Strong dependency of block bootstrap method on block length is discussed and algorithms for empirical choice of optimal block length are described. The main aim of this work is to compare discussed methods from theoretical point of view and via simulation study. Eventually, a few examples, which are based on real data sets, are presented. Discussed principles are implemented in software R and software Fortran.
|
|
|
Vliv ekonomických zpráv na volatilitu trhu
Večeřa, Jakub ; Petrásek, Jakub (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Tato práce se zabývá předpovědí volatility finanční časové řady na základě analýzy titulků ekonomických zpráv. K získání významu zpráv a redukci dimenze prostoru dat je použita metoda Probabilistic Latent Semantic Analysis. Pro zajištění symetrie a normality závislé proměnné je využita Boxova-Coxova transformace. Závislost volatility na ekonomických zprávách je měřena pomocí lineárního modelu a k ověření robustnosti modelu je využita metoda Cross-validace. Výpočty jsou prováděny v software R.
|
|
|
Technická analýza finančních časových řad
Faltýnková, Anežka ; Petrásek, Jakub (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Předložená práce studuje neefektivity na finančních trzích. V první části jsou popsány stěžejní pojmy, jakými jsou hypotéza efektiv- ního trhu a futures kontrakty. Nezbytný matematický aparát je shrnut v druhé části, která se zabývá vazbou mezi cenou futures a martinga- lem, představena je nelineární regrese a největší důraz je kladen na popis funkcionálního lineárního modelu se skalární vysvětlovanou proměnnou. Hlavní částí práce je aplikace uvedené teorie. Jsou navrženy dva mo- dely pro predikci ceny na základě jejích historických změn. První model je nelineární a předpokládá, že vliv změny na predikci se stářím změny exponenciálně klesá. Druhý je lineární a vliv jednotlivých změn přímo odhaduje. Oba modely jsou srovnány z hlediska schopnosti predikovat neefektivity, výpočetní náročnosti a stability. 1
|
|
|
Kombinatorická optimalizace portfolia
Zákutná, Tatiana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Petrásek, Jakub (oponent)
V predloženej práci študujeme optimalizáciu portfólia v podmienkach ce- ločíselnosti, ktoré ovplyvňujú optimálnu alokáciu aktív. Na začiatku sú za- definované základné pojmy, miery rizika - rozptyl, Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR) a odvodené "mean-risk" modely s týmito mierami pre praktické použitie. Na riešenie úloh kombinatorickej optimali- zácie portfólia sú použité heuristiky a štandardné algoritmy softvéru GAMS. Ďalej sú popísané dva základné typy heuristík: prahová akceptácia a gene- tický algoritmus. Tieto heuristiky sú programované v MATLABe, aplikované na finančné data a porovnané s výsledkami optimalizačného softvéru GAMS. 1
|
|
|
Study of the dependence structure in economic and financial data
Hlavandová, Radana ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Petrásek, Jakub (oponent)
Název práce: Studium závislostní struktury v ekonomických a finančních datech Autor: Radana Hlavandová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Práce se zaměřuje na problematiku grafických modelů, jakožto možného nástroje pro určování vztahů mezi různými veličinami. Poskytuje široký teoretický základ pro dvě metody testování dat, test nulovosti parciálních korelačních koeficientů a test založený na věrohodnostním přístupu, který ověřuje shodu grafického modelu s daty na základě deviance. V práci je popsána teorie grafů podmíněných nezávislostí a Markovských vlastností jako podklad pro oba testy, které jsou ilustrovány na obecných příkladech a na příkladu s reálnými finančními daty. Klíčová slova: parciální korelační koeficienty, graf podmíněných nezávislostí, grafické model
|
|
|
Analýza finančních časových řad na základě hlaviček ekonomických zpráv
Kalibán, František ; Petrásek, Jakub (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato práce se zabývá možnostmi zlepšení odhadu volatility dané finanční časové řady na základě informací získaných z hlaviček ekonomických zpráv. Při analýze hlaviček zpráv je z důvodu velkého objemu dat a korelací mezi výskyty jednotlivých slov v hlavičkách zpráv použita metoda hlavních komponent pro snížení dimenze. Pro eliminaci značné šikmosti rozdělení závisle proměnné a zajištění její normality je použito Box-Coxovy transformace. Nakonec je v práci uveden lineární model popisující sílu regresní závislosti a k ověření jeho robustnosti je použita metoda cross-validace. Výpočty byly prováděny pomocí sotftware R.
|
|
|
Metody bootstrap pro závislá pozorování
Petrásek, Jakub
Předložená práce se zabývá principy, asymptotickými vlastnostmi a vzájemným srovnáním metod bootstrap pro závislá pozorování. V první části je čtenář seznámen se základními myšlenkami a výhodami metody bootstrap pro nezávislá data, aby vzápětí tyto znalosti mohl uplatnit při aplikaci na data závislá. V práci jsou představeny metody blokový, frekvenční a sítový bootstrap. Princip každé je popsán v širších sou- vislostech, jsou vždy uvedeny asymptotické vlastnosti a některé jsou odvozeny. V případě metody blokový bootstrap je ukázána silná závislost na vhodné volbě délky bloku, proto jsou do práce zahrnuty také dva algoritmy sloužící k jejímu empir- ickému odhadu. Hlavním cílem této práce je porovnat jednotlivé metody z teoret- ického hlediska a také pomocí simulační studie. V poslední části je prezentováno několik příkladů, jak aplikovat vyložené metody na reálná data. Diskutované pos- tupy jsou implementovány v jazyce R a jazyce Fortran. Jakub Petrásek 1
|
|
|
Metody bootstrap pro závislá pozorování
Petrásek, Jakub
Předložená práce se zabývá principy, asymptotickými vlastnostmi a vzájemným srovnáním metod bootstrap pro závislá pozorování. V první části je čtenář seznámen se základními myšlenkami a výhodami metody bootstrap pro nezávislá data, aby vzápětí tyto znalosti mohl uplatnit při aplikaci na data závislá. V práci jsou představeny metody blokový, frekvenční a sítový bootstrap. Princip každé je popsán v širších sou- vislostech, jsou vždy uvedeny asymptotické vlastnosti a některé jsou odvozeny. V případě metody blokový bootstrap je ukázána silná závislost na vhodné volbě délky bloku, proto jsou do práce zahrnuty také dva algoritmy sloužící k jejímu empir- ickému odhadu. Hlavním cílem této práce je porovnat jednotlivé metody z teoret- ického hlediska a také pomocí simulační studie. V poslední části je prezentováno několik příkladů, jak aplikovat vyložené metody na reálná data. Diskutované pos- tupy jsou implementovány v jazyce R a jazyce Fortran. Jakub Petrásek 1
|
|
|
Study of the dependence structure in economic and financial data
Hlavandová, Radana ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Petrásek, Jakub (oponent)
Název práce: Studium závislostní struktury v ekonomických a finančních datech Autor: Radana Hlavandová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Práce se zaměřuje na problematiku grafických modelů, jakožto možného nástroje pro určování vztahů mezi různými veličinami. Poskytuje široký teoretický základ pro dvě metody testování dat, test nulovosti parciálních korelačních koeficientů a test založený na věrohodnostním přístupu, který ověřuje shodu grafického modelu s daty na základě deviance. V práci je popsána teorie grafů podmíněných nezávislostí a Markovských vlastností jako podklad pro oba testy, které jsou ilustrovány na obecných příkladech a na příkladu s reálnými finančními daty. Klíčová slova: parciální korelační koeficienty, graf podmíněných nezávislostí, grafické model
|
host ::
RSS.