Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Risk quantification in annuity insurance
Berdák, Vladimír ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Práce zkoumá vliv jednotlivých rizik na důchodový produkt. Zaměřuje se na produkt doživotního důchodu odloženého o k let a na dvě základní rizika, která mají největší vliv na celkovou ztrátu. Jde o riziko úrokových měr a riziko dlouhověkosti. Jako sledované míry rizika jsou zvoleny směrodatná odchylka (σ), hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES) na různých hladinách spolehli- vosti. Na rozklad celkové ztráty je použita Eulerova alokační metoda a Hoeffdin- gova dekompozice. Tyto metody odhalují, jaká zastoupení mají v tomto pojištění jednotlivá rizika pro různé vstupní věky.
Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika
Došel, Jan ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika Autor: Jan Došel Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra pravděpodo- bnosti a matematické statistiky Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá aplikací stochastického programování na úlohu optimalizace zajištění v kontextu současného regulatorního rámce pro pojišťovnictví na území Evropské unie, Solvency II. Zajištění zde není spojeno pouze s přesunem rizika na zajistitele, ale i se snížením potřebného kapitálu dr- ženého pojišťovnou. Využity jsou některé míry rizika a jejich vlastnosti, oceňovací principy pojistného a nelineární celočíselné programování. V teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti Solvency II, zajištění, měr rizika, komonotonie náhodných veličin a odvozena samotná optimalizační úloha. V praktické části je uvedený přístup aplikován na data České kanceláře pojistitelů v programu GAMS a zkoumána stabilita řešení v závislosti na některých parametrech. Klíčová slova: optimalizace zajištění, stochastické programování, Solvency II, míry rizika 1
Image of Spain and Portugal in English written travelogues in 1750'
Branda, Martin ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Černá, Jana (oponent) ; Erdösi, Péter (oponent)
v českém jazyce Diplomová práce se zabývá rozborem a interpretací anglicky psaných cestopisů druhé poloviny 18. století, popisujících Španělsko a Portugalsko. Jedná se o dva původní texty a jeden překlad z italštiny, všechny texty přitom byly ve své době oblíbené mezi čtenáři. Hlavním úkolem práce je na základě rozboru cestopisů vytvořit komplexní obraz obou dotčených zemí a jejich obyvatel. Během analýzy používám koncept stereotypu dle definice Walthera Lippmana. Současně využívám tzv. černou legendu, negativní vidění Pyrenejského poloostrova pocházející z 16. století. Zároveň je cílem práce srovnat obrazy v jednotlivých dílech a dojít tak k obecnějším závěrům o anglickém vnímání Španělska a Portugalska. Klíčová slova: Španělsko, Portugalsko, cestopisy, obraz druhého, černá legenda, Southey, Baretti, Young
Úlohy rozvrhování s pevnými časy prací - stochastická rozšíření, formulace a algoritmy
Leder, Ondřej ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Úlohy rozvrhování s pevnými intervaly prací mají široké praktické uplatnění v plánování výroby, dopravě, při plánováni operací v nemocnicích, nebo ve školách při rozvrhování výuky. Bohužel je jejich častou součásti požadavek celočíselnosti proměnných a porušení této celočíselnosti není zanedbatelné jako v~některých případech ze světa financí. Předložíme proto několik možných formulací rozvrhovacích problému a jejich stochastická rozšíření. Navrhneme novou formulaci stochastického rozšíření rozvrhovací úlohy s pevnými intervaly prací založenou na teorii proudění v sítích a ukážeme, že celočíselné řešení je důsledkem jejího tvaru. Srovnáme ji s jinou ekvivalentní formulací. Pojednáme o Gâteauxově derivaci a jejím užití při zkoumání stability řešení stochastické optimalizační úlohy pod vlivem kontaminace. Zformulujeme větu o stabilitě řešení stochastických rozvrhovacích úloh s pevnými konci prací a uplatníme ji na příkladu.
Hurdle models in non-life insurance
Tian, Cheng ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals with the parameterization of various hurdle models for semi-continuous data besides for count data in non-life insurance. Two components of a hurdle model are modeled separately. A hurdle component is modeled by a logistic regression. For a semi-continuous data, a continuous component is modeled by several various regressions. Parameters of each component are estimated through maximum likelihood estimation. Model selection is mentioned before theoretical approaches are applied on the vehicle insurance data. Finally, we get some predicted values based on the fitted models. The prediction gives insurance companies a general idea on setting premium but not accurate. 1
Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection
Goduľová, Lenka ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Název práce: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách opti- malizace portfólia Autor: Lenka Godul'ová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem dvouúrovňových úloh. Nejprve připomíná základ- né poznatky o mean-risk modelech, mírách rizika v jednoúrovňových problémech a stochastické dominanci druhého řádu. Následně představuje základní poznatky o dvou-úrovňových úlohách. Dvouúrovňové problémy mají několik výhod oproti jednoúrovňové. V jednom procesu je možné analyzovat dvě různé nebo dokonce i konfliktní situace. Dvouúrovňová úloha ví lépe podchytit vzájemný vztah mezi dvěma objekty. Hlavním těžištěm práce je formulace různých dvouúrovňových úloh a jejich přepis do nejjednoduššího tvaru. V numerické části jsou řešeny čtyři typy formulovaných dvojúrových problémů na vybraných mírach rizik. Klíčová slova: Dvouúrovňové problémy, Stochastická dominance druhého řádu, Míry rizika 1
Image of Spain and Portugal in English written travelogues in 1750'
Branda, Martin ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Černá, Jana (oponent) ; Erdösi, Péter (oponent)
v českém jazyce Diplomová práce se zabývá rozborem a interpretací anglicky psaných cestopisů druhé poloviny 18. století, popisujících Španělsko a Portugalsko. Jedná se o dva původní texty a jeden překlad z italštiny, všechny texty přitom byly ve své době oblíbené mezi čtenáři. Hlavním úkolem práce je na základě rozboru cestopisů vytvořit komplexní obraz obou dotčených zemí a jejich obyvatel. Výchozím konceptem je přitom tzv. černá legenda, negativní vidění Pyrenejského poloostrova pocházející z 16. století. Zároveň je cílem práce srovnat obrazy v jednotlivých dílech a dojít tak k obecnějším závěrům o anglickém vnímání Španělska a Portugalska. Klíčová slova: Španělsko, Portugalsko, cestopisy, obraz druhého, černá legenda, Southey, Baretti, Young
Optimalizace parametrů zajištění v pojišťovnictví
Dlouhá, Veronika ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá hledáním optimálních parametrů zajištění se zaměře- ním na kvótové a škodové zajištění. Optimalizuje na základě minimální hodnoty v riziku a podmíněné hodnoty v riziku celkových nákladů pojišťovny za převzaté riziko. Dále představuje složenou náhodnou veličinu a ukazuje různé metody zís- kání jejího pravděpodobnostního rozdělení, mimo jiné aproximaci pomocí smíše- ného logaritmicky-normálního rozdělení a pomocí gamma rozdělení nebo Panje- rovu rekurzivní metodu pro spojitou severitu a numerickou metodu jejího řešení. v závěru práce lze nalézt výpočet optimálních parametrů zajištění pro složenou náhodnou veličinu na základě reálných dat. Využíváme zde různé metody stano- vení pravděpodobnostního rozdělení a pojistného. 1
Úlohy rozvrhování s pevnými časy prací - stochastická rozšíření, formulace a algoritmy
Leder, Ondřej ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Úlohy rozvrhování s pevnými intervaly prací mají široké praktické uplatnění v plánování výroby, dopravě, při plánováni operací v nemocnicích, nebo ve školách při rozvrhování výuky. Bohužel je jejich častou součásti požadavek celočíselnosti proměnných a porušení této celočíselnosti není zanedbatelné jako v některých případech ze světa financí. Předložíme proto několik možných formulací rozvrhovacích problému a jejich stochastická rozšíření. Navrhneme novou formulaci stochastického rozšíření rozvrhovací úlohy s pevnými intervaly prací založenou na teorii proudění v sítích a ukážeme, že celočíselné řešení je důsledkem jejího tvaru. Srovnáme ji s jinou ekvivalentní formulací. Pojednáme o Gâteauxově derivaci a jejím užití při zkoumání stability řešení stochastické optimalizační úlohy pod vlivem kontaminace. Zformulujeme větu o stabilitě řešení stochastických rozvrhovacích úloh s pevnými konci prací a uplatníme ji na příkladu.
Stochastická optimalizace na náhodných sítích
Sigačevová, Jana ; Houda, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Deterministická teorie grafů, resp. sítí, je úspěšně užívána v případech, ve kterých se není potřeba zabývat náhodnou složkou. Řada rozhodovacích a konfliktních situací v praxi však vyžaduje zahrnutí stochastického elementu přímo do modelu. Předmětem této práce je představení stochastické optimalizace a její aplikace pro náhodné sítě. Čtenář se seznámí se třemi přístupy stochastické optimalizace. Konkrétně s dvoustupňovou optimalizací, vícestupňovou optimalizací a s úlohami s pravděpodobnostním omezením. Nakonec je studovaná problematika demonstrována na úloze z reálného prostředí telekomunikačních sítí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.