Název: Možnosti a metody řízení kurzového rizika
Překlad názvu: Methods of hedging the exchange rate risk
Autoři: Schichman, Roman ; Kuncl, Martin (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2009
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Práce se zabývá nástroji, které lze využít k zajištění kurzového rizika s akcentem na zajištění pomocí operace typu outright forward a měnové opce. Cílem práce není snaha o navrhnutí řešení, jakým způsobem komplexně řídit kurzové riziko a devizovou expozici firmy, ale spíše snaha o vystižení vhodných konkrétních instrumentů k zajištění transakční devizové expozice. Kromě literatury zabývající se danou problematikou je k analýze využito také reálných dat z let 2007 a 2008, na kterých je ex post zkoumána výhodnost jednotlivých uvažovaných možností. Work deals with the instruments that can be used to hedge exchange rate risk with accent on outright forward and currency options. The target is to not to suggest a complex solution how to deal with exchange rate risk, but to find out which instruments are more suitable to hedging opened foreign exchange.
Klíčová slova: devizový kurz; forward; hedging; kurzové riziko; opce; zajištění; currency option; exchange rate risk; forward; hedging

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/13746

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-9716


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce