Original title: Konstrukce portfolia pomocí fundamentálních faktorů
Translated title: Stock Portfolio Construction and Fundamentals
Authors: Bastin, Jan ; Musílek, Petr (advisor) ; Witzany, Jiří (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2010
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce akciového portfolia. Na německém akciovém trhu práce obsahuje tradiční portfoliové modely i fundamentální faktory a na nich založené anomálie. V první části jsou prezentovány modely teorie portfolia (modely Markowitze a Sharpea) a základní informace o fundamentálních faktorech. Potřebná matematická formulace modelů a úpravy pro výzkum jsou obsahem druhé části. Poslední část práce zahrnuje aplikaci, která se věnuje konstrukci a poté výkonnosti vytvořených portfolií. The final thesis deals with the construction of a stock portfolio. The traditional portfolio theory models of Markowitz and Sharpe and anomalies based on fundamentals are shown and applied in Germany. In the first part, portfolio theory and fundamentals are explained. The mathematical model is demonstrated in the second part. Empirical results are shown in the last part.
Keywords: Anomalies; Dividend yield; Market Equity; P/B; P/E; P/S; Portfolio Theory; Anomálie; Dividendový výnos; P/B; P/E; P/S; Teorie portfolia; Tržní kapitalizace

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/29431

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-81649


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses