Original title: Stochastické metody v řízení portfolia
Translated title: Stochastic methods in portfolio management
Authors: Vacek, Vladislav ; Radová, Jarmila (advisor) ; Burešová, Jana (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2010
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Již od počátku 20. století mnohé studie dokazují náhodnost pohybu kurzů investičních instrumentů. Z toho důvodu je potřeba k řízení portfolia využít modelů pracujících s náhodou - stochastických modelů. Cílem této práce je podat teoretická východiska některých stochastických modelů používaných v řízení portfolia a ukázat jejich praktické použití. From the beginning of 20th century many studies proved randomness in price evolution of investment instruments. Therefore models respecting this randomness must be used in portfolio management. This thesis' aim is to provide basic theory regarding some of the stochastic methods and show their practical use in real situations.
Keywords: Markowitz; optimal f; portfolio management; Stochastic; Stochastic methods; Markowitz; optimal f; Stochastické metody; Stochastické modely; řízení portfolia

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/27916

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-73894


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses