Název: Value at Risk models for Energy Risk Management
Překlad názvu: Value at Risk models in Energy Risk Management
Autoři: Novák, Martin ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Sieber, Patrik (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2010
Jazyk: ger
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [ger] [eng] [cze]
Ziel und Zweck der Arbeit besteht in Beurteilung und Beschreibung das Risikomanagement auf dem Gebiet Energiehandel. Die Arbeit analysiert das Risikomaß Value at Risk und die Varianten - LVaR, CVaR oder mVaR. The main focus of this thesis lies on description of Risk Management in context of Energy Trading. The paper will predominantly discuss Value at Risk and its modifications as a main overall indicator of Energy Risk. Hlavním cílem práce je popsat a představit Risk Management v kontextu obchodování s energetickými komoditami a především popsat ukazatel Value at Risk a jeho hlavní modifikace jako hlavní měřítko rizika.
Klíčová slova: Energy Trading; Finanční deriváty; Komodity; Risk Management; Value at Risk; Commodity; Derivatives; Energy Trading; Risk Management; Value at Risk

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/28909

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-71889


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce