Název:
Kvantitativní podpora optimalizace akciového portfolia
Autoři:
Bumbálková, Edita Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2015
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] Diplomová práce se zabývá optimalizací akciového portfolia s využitím moderní teorie portfolia a matematického programování. Optimalizace je dosaženo využi-tím Markowitzova modelu, dále pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv (CA-PM) a Black-Littermanova modelu. Jako zkoumaná aktiva byly vybrány akcie ob-chodované na Burze cenných papírů Praha, a.s. k evaluaci modelů je použito simulační techniky Monte Carlo.The thesis deals with the optimization of the stock portfolio using modern portfo-lio theory and mathematical programming. Optimization is achieved by Markowitz Model, the Capital Asset Pricing Model and Black-Litterman model. Stocks traded on the Prague Stock Exchange, Inc., are selected as exploration assets. The simula-tion technique Monte Carlo is used for the model evaluation.
Klíčová slova:
akciové portfolio; Black-Littermanův model; Markowitzův model; matematické programování; model oceňování kapitálových aktiv; moderní teorie portfolia; Monte Carlo