Název: Komparace dopadů metod měření úrokového rizika na kapitálové požadavky
Autoři: Boleslav, Martin
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Diplomová práce se zabývá komparací dopadů metod měření úrokového rizika na kapitálové požadavky. V první části práce jsou identifikovány metody měření úrokového rizika a požadavky regulátorů na výpočet kapitálového požadavku k obecnému úrokovému riziku. Druhá část práce se zabývá komparací kapitálových požadavků stanovených pro modelové portfolio na základě standardizovaných metod i na základě interních modelů. The goal of the paper is to compare impacts of interest rate risk measuring meth-ods on capital requirements. The first section identifies methods for measuring interest rate risk and capital requirements for interest rate risk set by regulators. The second section compares capital requirements of model portfolio calculated by using standardized methods as well as internal models.
Klíčová slova: capital requirements; duration method; historical simulation; interest rate risk; maturity method; Monte Carlo simulation; value at risk; variance-covariance method

Instituce: Mendelova univerzita v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity.
Původní záznam: http://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=63170

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-625547


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Mendelova univerzita v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce