Název: Optimalizace portfolia cenných papírů pomocí genetického algoritmu
Překlad názvu: Portfolio Optimization Using Genetic Algorithm
Autoři: Kuruc, Igor ; Hanušová, Helena (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2020
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstrakt: [cze] [eng]
Bakalářská práce se zabývá propojením poznatků teorie portfolia a metod spadajících do oblasti soft computing. Teoretickým východiskem je postmoderní teorie portfolia a genetické algoritmy. Účel aplikační části je výpočet maximalizace funkce poměřující výnos vůči riziku. Výsledkem má je optimalizované portfolio cenných papírů dle požadovaných vlastností. Všechny výpočty jsou provedeny v software Matlab. This bachelor's thesis focuses on using knowledge of portfolio theory and methods of soft computing. Theoretical backgroung is provided by postmodern portfolio theory and genetic algorithms. The purpose of aplicational section is maximizing risk-return measure. The result is optimized portfolio based on required properties. All calculation are made in Matlab software
Klíčová slova: Genetický algoritmus; Omega ratio; optimalizace portfolia; postmoderní teorie portfolia; Genetic algorithm; Omega ratio; portfolio optimization; postmodern portfolio theory

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/195339

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-613342


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce