Original title: Stock portfolios and market sentiment in the European Union
Authors: Horák, Roman
Document type: Master’s theses
Year: 2023
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]
This diploma thesis captures the influence of selected sentiment indicators on stock prices in the European Union. The chosen period is set in years 2010-2020. Selected sentiment indicators are index of volatility VSTOXX and economic sentiment indicator. The effect was indicated using the CAPM model for portfolio valuation, correlation analysis, regression analysis and causality analysis. Recommendations for investors are formulated from the results of the analyzes. Tato diplomová práce zachycuje vliv vybraných indikátorů sentimentu na akiové kurzy v Evropské unii. Zvolené období je stanoveno v letech 2010-2020. Vybranými indikátory sentimentu jsou index volatility VSTOXX a indikátor ekonomického sentimentu. Vliv byl zjištěn pomocí modelu CAPM pro oceňování portfolia, korelační analýzy, regresivní analýzy a kauzalitní analýzy. Z výsledků analýz jsou formulovány doporučení pro investory.
Keywords: causality analysis; coefficient beta; index of volatility; index volatility; indicator of sentiment; indikátor vnímání; kauzalitní analýza; koeficient beta; oceňování aktiva; portfolio; valuation of asset

Institution: Mendel University in Brno (web)
Document availability information: Available in the digital repository of Mendel University.
Original record: https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=117611

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-539660


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Mendel University in Brno
Academic theses (ETDs) > Master’s theses