Název: Výpočet kapitálového požadavku za tržní riziko pro opce na koš akcií
Překlad názvu: Calculation of capital requirements of market risk for options on stock's basket
Autoři: Lendacký, Peter ; Myška, Petr (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2016
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
The goal of the paper is to compare different approach in calculation of capital requirement of market risk for options on stock's basket and describe their impact on selected instrument. The first part of the paper describes possible approaches for the capital requirement calculation, namely Standardized approach and Internal model approach, and the theoretical base for option pricing. An instrument with the embedded option on equities was chosen to show the impact. Although the instrument is valued using Monte Carlo simulation, one chapter is devoted to Black-Scholes model as the base model for option pricing. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cílem práce je porovnat různé přístupy k výpočtu kapitálového požadavku na krytí tržních rizik pro opce na koš akcií a zjistit jejich dopady na požadavek pro konkrétní instrument. V první části práce jsou stručně popsány možné přístupy k výpočtu požadavku, a to standardizovaným přístupem a interním modelem, a teoretické základy nutné pro ocenění opcí. Pro větší názornost dopadů výpočtů byl vybrán instrument s vnořenými opcemi na akcie, který je v práci oceňován metodou Monte Carlo. Část práce je také věnována popisu Black-Scholes modelu jakožto výchozímu modelu i pro složitější instrumenty. V závěru práce jsou popsány a diskutovány dopady do kapitálu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klíčová slova: kapitálový požadavek; opce na akcie; Value at Risk; capital requirement; equity option; Value at Risk

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/82968

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-491718


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce