Název:
Ekonomické scénáře v pojišťovnictví
Překlad názvu:
Economic scenarios in insurance
Autoři:
Krýcha, Daniel ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2012
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] V této práci se zaměříme na modelování úrokových měr a s tím spojené praktické aspekty. Vysvětlíme význam vygenerovaných scénářů vývoje úrokové míry pro výsledky hospodaření životních i neživotních pojišťoven. Rozebereme dosud aplikované přístupy v rámci této problematiky a vybrané modely podrobně popíšeme. Vzhledem k praktickému zaměření této práce pojednáme o používaných metodách kalibrace těchto modelů. Tyto metody pak použijeme při zpracování rozsáhlé numerické studie, jejíž cílem je odhalit silné a slabé stránky jednotlivých způsobů kalibrace při implementaci konkrétního modelu a zhodnotit možnosti jejich užití v aktuárské praxi. Ústředním modelem této práce bude CIR (Cox-Ingersoll-Rossův) model.In this thesis we will focus on interest rate modelling and related practical aspects. We will explain the significance of generated scenarios of interest rate's movement for economic results of both life and non-life insurance companies. We will analyse presently known ways of approaching this matter and describe the selected models in detail. Taking into consideration the practical focus of this thesis, we will address the applied methods of model's calibration. Furthermore, we will employ these methods in an extensive numerical study, that will aim to reveal the weaknesses and strengths of particular calibration methods while implementing a specific model and to evaluate their potential application in actuarial practice. Central model of this work is CIR (Cox-Ingersoll-Ross) model.
Klíčová slova:
CIR model; kalibrace; modely úrokových měr; calibration; CIR model; interest rate modelling