Název:
Výpočty variability vývojových trojúhelníků v Solvency II
Překlad názvu:
Variability estimation of development triangles in Solvency II
Autoři:
Somrová, Karolína ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2012
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] Cílem této práce je popsat a porovnat metody zamřující se na výpočet variability vývojových trojúhelníků. Nejprve je popsán Mackův model metody chain-ladder pro výpočet variability v dlouhodobém horizontu. Následuje popis metody uve- dené v článku Merz, Wüthrich (2008) popisující výpočet variability v krátkodobém horizontu pro účely Solvency II. Teoretické poznatky jsou poté aplikovány na dvě sady dat a následně jsou obě metody porovnány.The aim of this thesis is to describe variability estimation of run-off triangles. Firstly, the theoretical basis of the Mack's chain-ladder method is laid down. Afterwards, the description of the Merz Wüthrich methodology is provided. Both the methods are compared from long- and short-term point of view. Finally, the theoretical results are applied on two numerical data sets.
Klíčová slova:
metoda chain-ladder; náklady na pojistná plnění (CDR); střední kvadratická odchylka; vývojový trojúhelník; chain ladder method; claims development result (CDR); mean square error; run-off triangles