Název: Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Překlad názvu: Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Autoři: Voldán, Adam ; Hlubinka, Daniel (vedoucí práce) ; Dostál, Luboš (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: eng
Abstrakt: In this thesis the Ito stochastic integral and the Stratonovich stochastic integrals are studied. Their basic and some special properties are shown. Further the theory of the numerical solution of stochastic differential equations (SDE) is introduced. Using simple examples the properties of chosen numerical schemes are presented. Finally the Black-Scholes-Merton formula for pricing of European call option is sketched, and similar problems are numerically solved using the above presented algorithms.

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/18947

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-459666


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce