Název: Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí
Překlad názvu: Black-Scholes models of option pricing
Autoři: Čekal, Martin
Typ dokumentu: Rigorózní práce
Rok: 2013
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: Blackův-Scholesův model; dlouhá paměť; frakcionální Brownův pohyb; frakcionální skokový proces; oceňování opcí; Black-Scholes model; fractional Brownian motion; fractional jump process; long-memory; options pricing

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/59210

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-441107


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Rigorózní práce
 Záznam vytvořen dne 2021-05-30, naposledy upraven 2024-01-26.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet