Název: Neparametrické testování nelinearity v časových řadách
Překlad názvu: Nonparametric Nonlinearity Testing in Time Series
Autoři: Dudlák, Oliver ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2019
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
The aim of this bachelor thesis is nonparametric nonlinearity time series testing by using Q-tests and BDS-test. We describe theoretically each of the tests and then use them on simulated and real historical data. For tested time series we firstly try to identify linear model ARMA(p,q). Then we apply the tests on the estimated white noise to test the assumption of independence or noncorrelation and verify the accuracy of identified model. Práca je zameraná na neparametrické testovanie nelinearity časových radov a to pomocou Q-testov a BDS-testu. Popisuje teoretickú stránku jednotlivých testov a ich naslednú aplikáciu na nasimulovaných a reálnych dátach. Pre pozorovaný časový rad najprv identifikujeme lineárny model ARMA(p,q), kde potom pomocou spomínaných testov pre odhadnutý biely šum testujeme predpoklad nezávislosti resp. nekorelovanosti, čím overujeme správnosť zvoleného modelu.
Klíčová slova: ARMA proces; BDS test; neparametrické testy nelinearity; Q-testy; ARMA process; BDS test; nonparametric nonlinearity tests; Q-tests

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/109073

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-405349


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce