Original title: Kointegrace a EC model
Translated title: Cointegration and EC model
Authors: Asipenka, Hanna ; Cipra, Tomáš (advisor) ; Zichová, Jitka (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2017
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Práce se zabývá pojmem kointegrace časových řad a s ním souvisejícím mo- delem korekce chyby. Nejprvé jsme zavádíme základní pojmy, definice a věty, které jsou nezbytné pro pochopení látky dalších kapitol. Poté se věnujeme defi- nici pojmu kointegrace a problematice testování řádu kointegrace. Dále definu- jeme model korekce chyby obecně i v kontextu vektorové autoregrese. Uvedeme a dokažeme Grangerovou větu o reprezentaci, která umožní konstrukci EC modelu v další části kapitoly. Na závěr aplikujeme danou teorii na reálné časové řady. Provádíme testy na kointegraci a konstruujeme příslušný EC model. 1 The thesis deals with the concept of cointegration of time series and related error correction model. First, we introduce the basic definitions and theorems that are necessary for understanding the subject of other chapters. Then we focus on the definition of cointegration and the issue of tests for cointegration. Next, we define the error correction model in general in the vector autoregression as well. We will show and prove Granger's representation theorem, which will allow the construction of the EC model in the next section of the chapter. Finally, we apply the written theory to real time series. We perform cointegration tests and construct the relevant EC model. 1
Keywords: cointegration; EC model; equilibrium correction; error correction; EC model; kointegrace

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/90890

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-365487


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses