Original title: Modely úrokových měr - praktické aspekty
Translated title: Interest Rate Models - Practical Aspects
Authors: Hakala, Michal ; Janeček, Martin (advisor) ; Sitař, Milan (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2017
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: actuarial computations; Additive G2++ model; Hull-White model; instantaneous interest rate; interest rate models; interest rate scenario validation; risk-neutral valuation; stochastic calculus; Aditivní G2++ model; aktuárské výpočty; Hull-White model; modely úrokových měr; okamžitá úroková míra; rizikově-neutrální oceňování; stochastický kalkulus; validace úrokových scénáru

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/70087

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-359256


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-08-02, last modified 2020-03-26


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share