Original title: Redukce scénářů v Monte Carlo metodách v optimalizaci
Translated title: Scenario reduction in Monte Carlo methods in optimization
Authors: Trégner, Tomáš ; Kopa, Miloš (advisor) ; Branda, Martin (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2017
Language: cze
Abstract: Tato práce se zabývá redukcí scénáøù pøi pou¾ití Monte Carlo metod. Hlavním cílem je posoudit, jaké výhody, èi zlep¹ení nám mù¾e redukce scénáøù poskytnout a zda nám mù¾e být v praxi u¾iteèná. V práci budeme prezentovat výsledky zís- kané pomocí vlastní implementace redukèního algoritmu v jazyku Python. Pro úèely posouzení efektivity redukce scénáøù byly vybrány dva konkrétní problémy. Prvním z nich je odhad konstanty π, který je pro tento úèel vhodný zejména proto, ¾e je znám pøesný výsledek. Druhým problém, na který se soustøedíme, je pak výbìr optimálního portfolia z daných akcií, který jsme vybrali proto, ¾e se jedná o pomìrnì nároèný a zajímavý problém umo¾òující posoudit èasovou efek- tivitu metody redukce scénáøù. Na základì na¹ich výpoètù docházíme k závìru, ¾e redukce scénáøù mù¾e být u¾iteèným nástrojem pro slo¾ité úlohy, je v¹ak tøeba si dávat pozor na vhodnou volbu pou¾ité metriky. 1
Keywords: Monte Carlo; optimization; portfolio selection; scenario reduction; Monte Carlo; optimalizace; redukce scénářů; výběr portfolia

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/86253

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-357534


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses