Original title:
Generalized maximum likelihood estimates for infinite dimensional exponential families
Translated title:
Zobecněné maximálně věrohodné odhady pro nekonečně rozměrné exponenciální rodiny
Authors:
Csiszár, I. ; Matúš, František Document type: Papers Conference/Event: Prague Stochastics 2006, Prague (CZ), 2006-08-21 / 2006-08-25
Year:
2006
Language:
eng Abstract:
[eng][cze] The notion of generalized maximum likelihood estimate for finite dimensional canonically convex exponential families, studied in detail in previous works of the authors, is extended to an infinite dimensional setting. Existence of the estimate when a generalized log-likelihood function is bounded above, and a continuity property are established. Related literature and examples are discussed.Pojem zobecněného maximálně věrohodného odhadu, který byl studován v předcházejících pracích obou autorů, byl rozšířen na nekonečně rozměrné exponenciální rodiny. Byla dokázána existence tohoto odhadu a jeho spojitost v případech kdy je věrohodnostní funkce omezená shora. Dále jsou diskutovány speciální příklady a příbuzné výsledky z literatury.
Keywords:
exponential family; generalized information projection; Kullback-Leibler divergence minimization; likelihood function; maximum likelihood estimate; moment and marginal constraints Project no.: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), T46376, IAA100750603 (CEP) Funding provider: GA AV ČR Host item entry: Prague Stochastics 2006, ISBN 80-86732-75-4
Institution: Institute of Information Theory and Automation AS ČR
(web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences. Original record: http://hdl.handle.net/11104/0134488