Original title: On stability of stochastic programming problems with linear recourse
Translated title: Stabilita úloh stochastického programování s lineární kompenzací
Authors: Kaňková, Vlasta
Document type: Papers
Conference/Event: Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, Hradec Králové (CZ), 2005-09-14 / 2005-09-16
Year: 2005
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]
Stochastic programming problems with recourse is a composition of inner and outer optimization problems. A solution of the outer problem depends on the "underlying" probability measure, a solution of inner problem depends on the solution of the outer problem and on the random element realization. Consequently (in the case of the optimal solution of the outer problem) the optimal value and the solution of the inner problem depend also on the probability measure. The aim is to investigate this dependence. Úlohy stochastického programování s kompenzací jsou kompozicí dvou úloh; vnitřní a vnější. Zatímco řešení vnější úlohy obecně závisí na náhodném faktoru pouze prostřednictvím pravděpodobnostní míry, řešení vnitřní úlohy závisí na řešení vnější úlohy a na realizaci náhodného faktoru. V důsledku této skutečnosti ale i řešení vnitřní úlohy vlastně závisí na příslušné pravděpodobnostní míře. Cílem práce bylo zkoumat tuto závislost v případě lineární kompenzace.
Keywords: Lipschitz function; stability; stochastic programming problems with linear recourse
Project no.: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA402/04/1294 (CEP), GA402/05/0115 (CEP), IAA7075202 (CEP)
Funding provider: GA ČR, GA ČR, GA AV ČR
Host item entry: Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, ISBN 978-80-7041-535-1

Institution: Institute of Information Theory and Automation AS ČR (web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences.
Original record: http://hdl.handle.net/11104/0131493

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-35081


The record appears in these collections:
Research > Institutes ASCR > Institute of Information Theory and Automation
Conference materials > Papers